1ère année Théorie de la mesure - Cursus Mathématiques ENSAI

TD1 : Rappels et compléments d’analyse

Exercice 1
Soient (E, k · kE ), (F, k · kF ) et (G, k · kG ) trois K-espaces vectoriels normés. Si A : E → F est une application linéaire
continue, on définit
kAxkF
kAkE→F := sup .
x∈E\{0} kxkE

1. Montrer que k · kE,F est une norme sur le K-espace vectoriel LK (E, F ) des applications linéaires continues de E dans
F . Cette norme est appelée norme subordonnée.
2. Montrer pour tout A ∈ LK (E, F )

kAxkF
kAkE→F = sup = sup kAxkF .
x∈E\{0}:kxkE ≤1 kxkE x∈E:kxkE =1

3. Soient A ∈ LK (E, F ) et B ∈ LK (F, G), montrer que kBAkE→G ≤ kBkF →G kAkE→F .

Exercice 2
Soit F l’ensemble des fonctions lipshitziennes de [0, 1] dans R. On définit l’application N pour tout f ∈ F par

|f (x) − f (y)|
f → N (f ) = |f (0)| + sup .
0≤x<y≤1 |x − y|

Montrer que N est une norme.

Exercice 3
Soit C 1 ([0, 1], R) l’ensemble des fonctions continument dérivables de [0, 1] dans R. Montrer que l’application N définie
pour f ∈ C 1 ([0, 1], R) par
f → N (f ) = |f (0)| + sup |f 0 (x)|.
x∈[0,1]

Qu’en est-il de Ñ définie par Ñ (f ) = supx∈[0,1] |f 0 (x)|. L’application Ñ définit-elle une norme sur C := {f ∈ C 1 ([0, 1], R) :
f (0) = f (1) = 0} ?

Exercice 4
Soit (E, k · k) un K-espace vectoriel normé. Pour (x, y) ∈ E × E, on définit d(x, y) = kx − yk. Montrer que (E, d) est un
espace métrique.

Exercice 5
Pour tout (x, y) ∈ R × R, on définit d(x, y) = | arctan x − arctan y |. Montrer que (R, d) est un espace métrique borné.

Exercice 6
Pour (x, y) ∈ R2 × R2 , on définit

kx − yk2 si 0, x et y sont alignés,
d(x, y) :=
kxk2 + kyk2 sinon.

Montrer que (R2 , d) est un espace métrique. Dessiner la boule unité fermée centrée en x lorsque kxk2 < 1, kxk2 = 1 et
kxk2 > 1. Pourquoi d ne peut-elle pas être issue d’une norme ?

Exercice 7
Soit E un ensemble. Pour tout (x, y) ∈ E × E, on définit

1 si x 6= y,
d(x, y) :=
0 sinon.

Montrer que (E, d) est un espace métrique.

On suppose désormais que E = {0, 1}, déterminer la boule ouvert B(0, 1), la boule fermée B(0, 1) et l’adhérence de la
boule ouverte B(0, 1). Commenter.
Exercice 8
Soit (E, d) un espace métrique et soient A, B deux parties non vides de E. Montrer que l’application E 3 x → d(x, A) ∈ R
est 1-Lipschitzienne. En déduire que {x ∈ E : d(x, A) = d(x, B)} est un fermé de E.

Exercice 9
Soit (X, d) un espace métrique.
1. Soit A ⊂ X un ouvert. Montrer que pour tout B ⊂ X, A ∩ B ⊂ A ∩ B.
2. Soient U, V ⊂ X deux ouverts tels que U ∩ V = ∅ alors Int U ∩ Int V = ∅.

Exercice 10
Soit (X, d) un espace métrique. Montrer que A ⊂ X est ouvert si et seulement il est réunion de boule ouverte.

Exercice 11 Caractérisation séquentielle de la continuité

Soient (X, d) et (X0 , d0 ) deux espaces métriques. Une fonction f : X → X0 est continue en a ∈ X si et seulement si pour
toute suite (xn )n≥0 convergente vers a, la suite (f (xn ))n≥0 converge vers f (a).

Exercice 12 Lemme de Cesàro

Soit (xn )n≥1 une suite de réels telle que limn→∞ xn = ` ∈ R.
1. On pose, pour tout n ≥ 1, yn = (x1 + · · · + xn )/n. Montrer que (yn )n≥1 converge vers `.
P
2. Si (cn )n≥1 est une suite de réels strictement positifs telle que n≥1 cn = ∞, montrer que la suite (zn )n≥1 , définie
pour n ≥ 1 par zn = c1 xc11+···+c
+···+cn
n xn
, converge vers `.

Exercice 13 Lemme de Stolz-Cesàro

Soient (an )n≥0 une suite de réels et (bn )n≥0 une suite de réels strictement positifs. On suppose que limn→∞ an /bn = ` ∈ R.
P P
1. Montrer que si les séries n an et n bn sont convergentes alors
P∞
ak
lim Pk=n ∞ = `.
k=n bk
n→∞
P
2. Montrer que si n bn est divergente alors Pn
ak
lim Pk=0 n = `.
k=0 bk
n→∞

Exercice 14 Lemme de Kronecker

P
Soient (an )n≥0 une suite de réels telle que n an < ∞ et (bn )n≥0 une suite strictement croissante non bornée de réels
positifs. Montrer que Pn
k=0 bk ak
lim = 0.
n→∞ bn

Exercice 15
Soit l’espace vectoriel C([0, 1], C) normé par k·k∞ . Trouver une suite de fonctions (fn )n≥0 de norme 1 tel que kfn −fm k∞ ≥
1 dès que m 6= n. Commenter. (On pourra considérer fn (·) = exp(2inπ·).)

Exercice 16
Montrer que (E, k · k) est un espace de Banach pour
1. E de dimension finie muni d’une norme quelconque ;
2. E = C([0, 1], R) muni de la norme uniforme k · k∞ ;
3. E = `p (N) muni de la norme k · kp , p ∈ [1, ∞] ;
4. E = LK (E, F ), où F est un espace de Banach, muni de la norme subordonnée k · kE→F .

Exercice 17
Soit `∞ (N) := x = (xn )n≥0 ∈ RN : supn≥0 |xn | < ∞ muni de la norme k · k∞ définie pour tout x ∈ `∞ par kxk =


supn≥0 |xn |. On rappelle que `∞ (N) est un espace de Banach.

On note C le sous-ensemble de `∞ (N) des suites convergentes. On note également c0 (N) le sous-ensemble de `∞ (N) des
suites qui convergent vers 0.
 1. Montrer que C est un sous-espace vectoriel fermé de `∞ (N). En déduire que (C, k · k∞ ) est un espace de Banach.
2. Soit L l’application définie sur C qui à x ∈ C associe sa limite. Montrer que L est une forme linéaire continue sur
C. Calculer sa norme.
3. En déduire que c0 (N) est un sous-espace vectoriel fermé dans C. Est-il fermé dans `∞ (N) ?
4. On définit l’application T de C dans c0 (N) associant à la suite x = (xn )n≥0 ∈ C la suite y = (yn )n≥0 définie par
y0 = limn→∞ xn et yn = xn−1 − limk→∞ xk pour n ≥ 1.
(a) Montrer que T est linéaire continue et calculer kT k∞ .
(b) Montrer que T est bijective.
(c) Montrer que pour tout x ∈ C, kT xk∞ ≥ 12 kxk∞ .
(d) En déduire que C et c0 (N) sont isomorphes.
(e) Montrer que c0 (N) est de codimension finie dans C.

Exercice 18 Théorème de point fixe

1. Soient (E, d) un espace métrique complet et f : E → E une application. On suppose qu’une des itérées f n =
f ◦ f ◦ · · · ◦ f est contractante. Montrer que f admet un unique point fixe.
| {z }
n fois
2. Soit k ∈ C([0, 1] × [0, 1], R) avec kkk∞ = M . On définit K : C([0, 1]) → C([0, 1]) pour tout u ∈ C([0, 1]) et x ∈ [0, 1]
par Z x
(Ku)(x) = k(x, y)u(y) dy.
0

(a) Montrer que K est une application linéaire de C([0, 1]) dans lui-même.
(b) Montrer que pour tout n ≥ 1, l’application itérée K n satisfait

xn
|K n u(x)| ≤ M n kuk∞ , ∀u ∈ C([0, 1]), x ∈ [0, 1].
n!

(c) Montrer que pour toute fonction b ∈ C([0, 1]), il existe une unique solution u ∈ C([0, 1]) à l’équation intégrale
Z x
u(x) + k(x, y)u(y) dy = b(x).
0

(On pourra considérer l’application T u = b − Ku.)

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TD2 : Tribus, applications mesurables, mesures

Exercice 1
Soit E un ensemble, on note P(E) l’ensemble de ses parties. Soient A ∈ P(E) et (Bi )i∈I une famille d’éléments de P(E).
1. Montrer que ! !
[ [ \ \
A∩ Bi = (A ∩ Bi ), A∪ Bi = (A ∪ Bi ).
i∈I i∈I i∈I i∈I

2. Montrer que
!{ !{
[ \ \ [
Ai = A{i , Ai = A{i .
i∈I i∈I i∈I i∈I

3. Soient F un ensemble, f : E → F une application. Montrer que

! !
[ [ \ \
f Ai = f (Ai ), f Ai ⊂ f (Ai ).
i∈I i∈I i∈I i∈I

Montrer que l’inclusion est stricte en générale. Montrer que si f est injective, la deuxième inclusion est une égalité.
Montrer que f (A){ et f (A{ ) ne sont en général pas comparables.
4. Soient C ∈ P(F ) et (Ci )i∈I une famille d’éléments de P(F ). Montrer que
! !
[ [ \ \
−1 −1 −1
f Ci = f (Ci ), f Ci = f −1 (Ci ), f −1 (C { ) = f −1 (C){ .
i∈I i∈I i∈I i∈I

Exercice 2 Réunion et intersection dénombrables

1. Déterminer les ensembles suivants :
[   \  1 [ 1  ∞  
1 1 [ \ 1 1
0, 1 − , 0, , ,1 + , k− ,k + .
∗
n ∗
n ∗
n n n+1 n
n∈N n∈N n∈N k∈N∗ n=1

2. Soit (fn )n≥1 et f des applications d’un ensemble E dans R. Interpréter l’ensemble suivant :
∞ [
∞ \  
\ 1
x ∈ E, |fi (x) − f (x)| ≤ .
n=1 k=1 i≥k
n

Exercice 3 Ensemble de convergence

Soient (X, X ) un espace mesurable et (fn )n≥0 une suite de fonctions mesurables de X dans C. Montrer que l’ensemble

A = {x ∈ X : (fn (x))n≥0 est convergente}

est un élément de X . (On pourra utiliser la complétude de C.)

Exercice 4 Points de discontinuité d’une fonction croissante

Soit f : R → R une fonction croissante.
1. Montrer que f admet des limites à gauche limy→x− f (y) et à droite limy→x+ f (y) en tout point x ∈ R.
2. Montrer que l’ensemble des points de discontinuité de f est dénombrable.
1

(On pourra considérer, pour n ≥ 1, les ensembles An = x ∈ [−n, n] : limy→x+ f (y) − limy→x− f (y) ≥ n .)

Exercice 5
Donner un exemple de suite décroissantes d’ensembles (An )n≥0 tel que pour tout n ≥ 0, An est de cardinal infini et
∩n≥0 An = ∅.

Exercice 6 Fonction indicatrice

Soient E un ensemble, A, B des parties de E et (Ai )i∈I une famille de partie de E.
 1. Déterminer 1∅ , 1E et calculer 1−1
A (J) pour tout J ⊂ R.
2. Montrer que
(a) A ⊂ B si et et seulement si 1A ≤ 1B et A = B si et seulement si 1A = 1B ;
(b) 1A∩B = 1A 1B et 1A{ = 1 − 1A ;
(c) 1A∪B = 1A + 1B − 1A 1B ;
(d) 1A∆B = |1A − 1B |.
3. Montrer que 1∪i∈I Ai = supi∈I 1Ai et 1∩i∈I Ai = inf i∈I 1Ai .

Exercice 7 Exemple de tribus

Si A ⊂ R, on note −A l’ensemble {−a : a ∈ A}.
1. Montrer que A = {A ∈ P(R) : A = −A} est une tribu sur R.
2. Soit f : R → (R, P(R)) définie par f (x) = x2 , x ∈ R. Montrer que la tribu image réciproque est A.
3. Caractériser les fonctions mesurables de (R, A) dans (R, A) et les fonctions mesurables de (R, A) dans (R, P(R)).

Exercice 8 Tribu induite

Soit (X, X ) un espace mesurable et B ⊂ X. Montrer que la tribu induite XB = {B ∩ A : A ∈ X } est une tribu sur B
rendant l’injection canonique mesurable.

Exercice 9 Tribu produit engendrée

Soient (X, X ) et (Y, Y) deux espaces mesurables. On suppose que X (resp. Y) est engendrée par E (resp. F). On suppose
de plus que X ∈ E et Y ∈ F. Montrer que la tribu produit X ⊗ Y sur X × Y est engendrée par les ensembles qui s’écrivent
A × B avec A ∈ E et B ∈ F.

Exercice 10
Soient (X, X ) un espace mesurable et f, g des applications mesurables de X dans R+ muni de la tribu borélienne. On
souhaite montrer que les ensembles suivants sont des éléments de X :

A = {x ∈ X : f (x) < g(x)}, B = {x ∈ X : f (x) ≤ g(x)}, C = {x ∈ X : f (x) = g(x)}.

S
1. Montrer que A s’écrit encore A = q∈Q {x ∈ X : f (x) < q < g(x)}. En déduire que A ∈ X .
2. En déduire que B, C ∈ X .

Exercice 11 Algèbre des fonctions étagées

Montrer que l’ensemble des fonctions étagées d’un espace mesurable (X, X ) dans (C, B(C)) est une algèbre.

Exercice 12 Fonctions continues par morceaux

Montrer qu’une fonction f : [a, b] → R continue par morceaux est mesurable.

Exercice 13
Soit µ une mesure de probabilité sur un espace mesurable (X, X ). Montrer que Y = {A ∈ X : µ(A)(1 − µ(A)) = 0} est
une tribu sur X.

Exercice 14 Définition équivalente d’une mesure

Soit (X, X ) un espace mesurable. Montrer qu’une application µ : X → R+ est une mesure si et seulement si les trois
propriétés suivantes sont satisfaites :
1. µ(∅) = 0 ;
2. pour tout A, B ∈ X disjoints, µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B) ;
3. pour toute suite croissante (An )n≥0 ∈ X N : µ(∪n≥0 An ) = limn→∞ µ(An ).

Exercice 15 Mesure de comptage

Soient X un ensemble et µ une application définie sur P(X) par

card A si A est fini,
µ(A) =
+∞ sinon.
 Montrer que (X, P(X), µ) est un espace mesuré. La mesure µ est appelée mesure de comptage sur X.

Exercice 16 Combinaison linéaire de mesures

Soient (X, X ) un espace mesurable, (αk )k≥0 une suite de réels positifs et (µk )k≥0 une suite de mesures positives sur X .
P
1. Montrer que ν = k≥0 αk µk est une mesure positive sur X .
2. Si on suppose de plus que, pour tout k ≥ 0, µk est une mesure de probabilité, à quelle condition a-t-on que ν est une
probabilité ? Donner une interprétation géométrique de ce résultat (notamment dans le cas où la somme est finie).

Exercice 17 Supremum et infimum de mesures

Soient (X, X ) un espace mesurable et (µk )k≥0 une suite de mesures sur X . On suppose que, pour tout A ∈ X et k ∈ N,
µk (A) ≤ µk+1 (A).
1. Pour tout A ∈ X , on pose µ(A) = supk≥0 µk (A). Montrer que µ est une mesure sur X .
2. On considère l’espace mesurable (N, P(N)) et pour tout j ∈ N, A ⊂ N, on définit

card (A ∩ [j, ∞)) si A ∩ [j, ∞) est fini,
νj (A) =
+∞ sinon.

Montrer, pour tout j ∈ N, que νj est une mesure sur P(N) telle que, pour tout A ⊂ N, νj (A) ≥ νj+1 (A). On pose
ν(A) = inf j∈N νj (A) pour tout A ⊂ N. Calculer ν(N) et ν({k}) pour tout k ∈ N. En déduire que ν n’est pas une
mesure sur P(N).

Exercice 18 Mesure géométrique

i−1
P
Soit ρ ∈ (0, 1). Montrer que l’application µ : B(R) → R définie par µ(A) = i∈A∩N∗ ρ(1 − ρ) est une mesure de
∗
probabilité sur B(R) appelée mesure géométrique de paramètre ρ. Soit n ∈ N , calculer µ({1, . . . , n}) et µ({n, n + 1, . . .}).
Quels sont les ensembles de mesures nulle ?

Exercice 19 Mesure de Lebesgue

Soit B une partie de R et a un réel. On note a + B l’ensemble a + B = {a + b : b ∈ B}. Soit µ une mesure sur B(R) telle
que µ([0, 1]) = 1 et, pour tout a ∈ R et B ∈ B(R), µ(a + B) = µ(B). On dit que µ est invariante par translation.
1. Soit α = µ({0}). Montrer que nα = µ({1/k : 1 ≤ k ≤ n}) ≤ 1. En déduire que pour tout x ∈ R, µ({x}) = 0.
2. Montrer, pour tout n ∈ N∗ , µ((0, 1/n]) = 1/n, puis que pour tout k1 ≤ k2 des entiers naturels,
 
k1 k2 k2 − k1
µ , = .
n n n

En déduire que pour tout rationnel q < r, µ((q, r]) = r − q, puis que pour tout réels a < b, µ((a, b)) = b − a.
3. Si I est un intervalle de R, que vaut µ(I) ? Que peut-on conclure de ces calculs ?

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TD3 : Intégrale

Exercice 1 Quelques calculs d’intégrales contre des mesures discrètes

x2 µ(dx) pour les mesures sur (R, P(R)) suivantes :
R R
Calculer x µ(dx) et
n   ∞
1 1 X n k X αk
µ1 = δ0 + δ1 , µ2 = p (1 − p)n−k δk , p ∈ (0, 1), µ3 = e−α δk .
2 2 k k!
k=0 k=0

Que dire si l’on considère ces mesures comme des mesures sur (N, P(N)) ?

Exercice 2 Entropie
Soient µ et ν deux mesures de probabilité sur (R, B(R)) On définit l’entropie relative de ν par rapport à µ par
 R
f log f dµ si ν est à densité f par rapport à µ,
H(ν|µ) =
+∞ sinon.

1. Soient µ et ν deux mesures de Poisson sur (N, P(N)) de paramètres respectifs 1 et α. Montrer que ν admet pour
densité par rapport à µ la fonction fα : N → R+ définie par :

∀k ∈ N, fα (k) = e1−α αk .

Calculer H(ν|µ). En déduire que H(µ|ν) est positif et ne s’annule que si α = 1.

2. Avec les notations de l’exercice 1, calculer H(µ1 |µ2 ), H(µ1 |µ3 ) et H(µ3 |µ1 ).

Exercice 3

R Pour tout entier n ≥ 0, on définit fn = min(f, n).

Soit (X, X , µ) un espace mesuré. Soit f : X → R+ une fonction mesurable.
Montrer que pour tout n ≥ 0, fn est mesurable et déterminer limn→∞ fn dµ.

Exercice 4 Mesure image

Soient (X, X , µ) un espace mesuré, (Y, Y) un espace mesurable et φ : X → Y une application mesurable. Pour tout B ∈ Y,
on pose ν(B) = µ(φ−1 (B)) = φ∗ µ(B).
1. Montrer que ν est une mesure.
2. Application : X = R+ , Y = N, µ est la mesure de Lebesgue et φ la fonction partie entière. Déterminer ν.
3. RSoit f : YR → R mesurable. Montrer que f est ν-intégrable si et seulement si f ◦ φ est µ-intégrable et dans ce cas
f dν = f ◦ φ dµ. (On adoptera un raisonnement en trois étapes : on montre l’égalité pour les fonctions étagées
positives, puis pour les fonctions mesurables positives puis pour les fonctions intégrables.)

Exercice 5 Convergence monotone décroissante

Soit (X, X , µ) un espace mesuré. Soit (fn )n≥0 une suite décroissante de fonctions mesurables positives.
R
1. On suppose que f0 dµ < ∞. Montrer que
Z Z
lim fn dµ = lim fn dµ.
n→∞ n→∞
R
2. Montrer que ce résultat n’est en général pas exact si on ne suppose pas f0 dµ < ∞.
3. Quel résultat retrouve-t-on si l’on choisit fn = 1An , (An )n≥0 ∈ X N décroissante ?

Exercice 6
Calculer les quantités suivantes :
∞ X
∞ ∞ X
∞
X 1 X 1
et .
m=1 n=1
(n + 1)m m=1 n=1
(4n − 1)2m

Exercice 7 Intervertion de limite et d’intégrale

P∞
Soit µ la mesure définie par µ = k=1 p(1 − p)k−1 δk . On définit la suite de fonctions (fn )n≥1 , pour n ≥ 1, par
 x n
fn (x) = 1 + 1[0,n] (x).
n
 1. Pour tout x ≥ 0, déterminer la limite de la suite (fn (x))n≥0 .
2. On note gn , n ≥ 0, la fonction définie sur [0, n) par gn (x) = log fn+1 (x) − log fn (x). Montrer que gn , n ≥ 0, est
positive. En déduire que {fn }n≥0 est une suite croissante.
R

3. Montrer que la suite fn dµ n≥0 converge vers une limite à déterminer.

Exercice 8 Un critère d’intégrabilité en mesure infinie

Soit (X, X , µ) un espace mesuré. Soit f : X → R une application mesurable. Montrer que f est µ-intégrable si et seulement
X
2n µ({2n ≤ |f | < 2n+1 }) < ∞.
n∈Z

Soient α > 0 et fα : x → x−α 1x>1 . Pour quelles valeurs de α a-t-on que fα est intégrable par rapport à la mesure de
Lebesgue ?

Exercice 9 Critère d’intégrabilité en mesure finie

Soit (X, X , µ) un espace mesuré. Soit f : X → C une application mesurable.
P∞
1. Vérifier que n=1 1{|f |≥n} = [|f |], où [·] est la fonction partie entière.
P∞
2. Montrer que si f ∈ L1 (µ) alors n=1 µ({|f | ≥ n}) < ∞.
P∞
3. On suppose que µ est finie. Montrer que n=1 µ({|f | ≥ n}) < ∞ implique f ∈ L1 (µ). L’hypothèse µ finie est-elle
nécessaire ?

Exercice 10
Soit (X, X , µ) un espace mesuré. Soit f ∈ L1R (µ).
1. Montrer que, pour tout ε > 0, il existe Aε ∈ X tel que µ(Aε ) < ∞, f est bornée sur Aε et
Z
|f | dµ < ε.
X\Aε

(On pourra considérer les ensembles Bn = {2−n ≤ |f | ≤ 2n } et appliquer le théorème de convergence monotone aux
fonctions |f |1Bn .)
2. En déduire que Z
∀ε > 0, ∃η > 0, ∀A ∈ X , µ(A) < η =⇒ |f | dµ ≤ ε.
A

Exercice 11 Théorème d’Egoroff

Soit (X, X , µ) un espace mesuré tel que µ(X) < ∞ et une suite (fn )n≥0 de fonctions mesurables réelles.
1. Montrer que l’ensemble de convergence de la suite (fn )n≥0 peut s’écrire
\ [ \  1

C= |fi − fj | ≤ .
k
k≥1 n≥1 i,j≥n

2. On suppose que la suite (fn )n≥0 converge µ-p.p. vers une fonction mesurable f au sens où µ(C { ) = 0. On définit
pour k, n ∈ N∗ , l’ensemble Akn = ∪np=1 ∩i≥p {|fi − f | ≤ 1/k}. Montrer que pour tout ε > 0 et pour tout k ∈ N∗ , il
existe nk,ε ∈ N∗ tel que µ((Ank,ε ){ ) < ε/2k .
3. En déduire le théorème d’Egoroff : pour tout ε > 0, il existe Aε ∈ X tel que µ(A{ε ) < ε et fn converge uniformément
vers f sur Aε .
4. L’hypothèse µ finie est-elle indispensable ?

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TD4 : Intégration et théorèmes limites

Exercice 1 Intégrabilité et comportement à l’infini

Construire une application f : R+ → R+ telle que
1. f est continue sur R+ ,
R
2. f dλ < ∞,
3. pour tout a ∈ R+ , supt≥a f (t) = ∞.

Exercice 2 Intégrabilité et convergence uniforme

Donner un exemple de suite (fn )n≥0 de fonctions mesurables positives sur (R, B(R)) convergeant uniformément vers 0 et
vérifiant l’une des propriétés suivantes :
1. pour tout n ∈ N, fn n’est pas intégrable,
R
2. pour tout n ∈ N, fn dλ = 1,
R
3. pour tout n ∈ N, fn est intégrable et limn→∞ fn dλ = ∞.

Exercice 3 Intervertion limite-somme

Dans chacun des cas suivants, déterminer la limite de la suite (un )n≥0 :
Pn2  n
n2
Pn n
P2n sin k k
P∞ n+k
(i) un = k=1 k2 +nk+1 ; (ii) un = k=1 kn2 +k2 ; (iii) un = k=1 k2 k+1 ; (iv) un = k=1 nk3/2 +k3 .

Exercice 4 Intervertion limite-intégrale

Dans chacun des exemples suivants, déterminer la limite de la suite (un )n≥0 définie par
R1 n R ∞ ne−x R1 x)n
(i) un = 0 1+x 2 sin(x/n) dx ; (ii) un = 0 nx+1 dx ; (iii) un = 0 (sin√
x
dx ;
R (sin t)n R sin(tn ) R dt
(iv) un = ]0,∞[ t(1+t) λ(dt) ; (v) un = ]0,∞[ tn (1+t) dt ; (vi) un = R π(1+|t|2+1/n ) ;
R1 t2
2
 Rn
(vii) un = 0 1 − e−t /n dt ; (viii) un = R nene +1
(ix) un = 0 n1 1 + nt e−t/n dt ;
R

2t2 +4t2
dt ;
R∞ n
u u1/n
(x) un = ]0,∞[ sin (xi) un = 0 sin(nx )
R
u2 1+u1/n du ; nxn+1/2
dx.

Exercice 5
Soient (X, X , µ) un espace mesuré et (An )n≥0 une partition de X. Montrer que pour toute fonction mesurable positive
Z ∞ Z
X
f dµ = f dµ.
X n=0 An

Soit a ∈ R. Calculer les intégrales Z Z

1
ea[x] λ(dx) et λ(dx),
R+ R+ [x]!
où [·] désigne la partie entière.

Exercice 6 Autour du théorème de convergence dominée

n
On munit l’ensemble [0, 1] de la tribu boréliene et de la mesure de Lebesgue. Pour n ≥ 2, on pose fn = (log n)2 1[0,1/n] .
Montrer que
1. pour tout n ≥ 2, la fonction fn est intégrable,
R
2. que la suite (fn )n≥2 tend vers 0 presque partout et limn→∞ fn dλ = 0.
Déterminer la fonction supn≥2 fn . Les hypothèses du théorème de convergence dominée sont-elles vérifiées ? En modifiant
l’exemple précédent, montrer que l’on peut trouver une suite (fn )n≥0 de fonctions qui ne satisfont pas les conditions
d’application du théorème de convergence dominée mais vérifient les points 1 et 2 ci-dessus.

Exercice 7 Autour du théorème de Fatou, théorème de Young

Soit (X, X , µ) un espace mesuré. Soient (fn )n≥0 , (gn )n≥0 et (hn )n≥0 trois suites de fonctions réelles intégrables par rapport
à µ vérifiant
 1. pour tout n ≥ 0 et tout x ∈ X, gn (x) ≤ fn (x) ≤ hn (x) ;
2. (fn )n≥0 (resp. (gn )n≥0 , (hn )n≥0 ) convergent simplement vers f , (resp. vers g et h) ;
R R R R
3. que h et g sont intégrables et limn→∞ hn dµ = h dµ et limn→∞ gn dµ = g dµ.
R R
Montrer que f est intégrable et limn→∞ fn dµ = f dµ.

Exercice 8
R
Soient (X, X , µ) un espace mesuré et f : X → C une fonction intégrable telle que A f dµ = 0 pour tout A ∈ X . Montrer
que f est nulle presque partout. (On pourra commencer par supposer f à valeurs réelles.)

Exercice 9
Pour tout entier n ≥ 0 et tout réel x, on pose fn (x) = e−nx − 2e−2nx .
P
1. Montrer que n≥0 fn (x) est une série convergente pour tout x > 0 et calculer sa somme f (x).
R P R
2. Comparer R+ f (x) dx et n≥1 R+ fn (x) dx. Commenter.

Exercice 10
On se place sur l’espace de Borel standard ([0, 1], B([0, 1]), λ).
1. Soit (fn )n≥0 la suite de fonctions définies sur R+ par
 2
 n x si 0 ≤ x ≤ 1/n,
fn (x) = −n2 (x − 2/n) si 1/n ≤ x ≤ 2/n
0 si x ≥ 2/n.

R R R R
Calculer lim inf fn dλ, lim inf fn dλ, lim sup fn dλ et lim sup fn dλ.
2. Même question avec la suite (gn )n≥1 telle que g2p = 1[0,1/(2p)] et g2p−1 = 1[1/(2p−1),1] , p ≥ 1.
3. Commenter.

Exercice 11 Critère d’intégrabilité

Soit c ∈ R∗+ .
√
1. Montrer que x → exp(−c x) est Lebesgue intégrable sur [0, ∞[.
√
2. Déterminer l’ensemble des réels α tels que x → xα exp(−c x) soit Lebesgue intégrable sur [0, ∞[. Même question
sur [1, ∞[.
3. Déterminer l’ensemle des couples (α, β) ∈ R2 tels que x → xα (log x)β est Lebesgue intégrable sur ]0, 1]. Même
question sur [1, ∞[.

Exercice 12
R∞
2
Soit f la fonction définie sur R+ par f (t) = 0 sinx x e−tx dx.
1. Montrer que f est continue sur R+ et deux fois dérivable sur R∗+ .
00
2. Calculer f et les limites en ∞ de f et f 0 .
3. En déduire une expression de f . Que vaut f (0) ? Justifier.

Exercice 13
sin x
1. Montrer que la fonction f : x → ex −1 est Lebesgue intégrable sur [0, ∞[.
P∞
2. Montrer que pour tout x > 0, la quantité f (x) peut encore s’écrire sous la forme n=1 e−nx sin(x). Est-ce vrai pour
x = 0?
R∞ P∞
3. En déduire que 0 esin x
x −1 dx =
1
n=1 n2 +1 .

Exercice 14
1. Montrer que h : θ → log(1 − sin2 θ) est Lebesgue intégrable sur [0, π/2[.
R π/2
2. On considère la fonction F : t → 0 log(1 + t sin2 θ) dθ.
(a) Montrer que F est définie et continue sur [−1, ∞[.
(b) Montrer que F est C 1 sur ] − 1, ∞[ et que
Z π/2
sin2 θ
∀t ∈] − 1, ∞[ F 0 (t) = dθ.
0 1 + t sin2 θ
 3. (a) Montrer que pour tout t ∈] − 1, ∞[, F 0 (t) = √ π √
2 1+t(1+ 1+t)
.
√
(b) En déduire que pour tout t ∈] − 1, ∞[, F (t) = π[log(1 + 1 + t) − log 2].

Exercice 15
R∞ sin x
Le but de cet exercice est de montrer que 0
dx = π/2.
x
R ∞ sin x
1. (a) Montrer que l’intégrale impropre I = 0 x dx est convergente.
(b) La fonction x → est-elle intégrable au sens de Lebesgue sur R∗+ ?
sin x
x
R∞
2. Pour t ≥ 0, on pose S(t) = 0 sinx x e−tx dx.
(a) Montrer que S est de classe C 1 sur ]0, ∞[. Calculer S 0 (t) pour tout t > 0.
(b) Déterminer la limite de S en ∞ puis S(t) pour tout t > 0.
3. Soit A > 0 et t > 0. Montrer que Z ∞
sin x −tx
e dx ≤ 2/A.
A x
4. Montrer que pour tout A > 0,
Z A Z A
sin x sin x
lim+ e−tx dx = dx.
t→0 0 x 0 x
5. Conclure.

Exercice 16 Transformée de Fourier

Soit f ∈ L1R (λ). La transformée de Fourier de f est définie sur R par
Z
fˆ(t) = f (x)eitx dx.
R

1. Pourquoi fˆ est-elle bien définie sur R ?

2. Montrer que si f est paire, alors fˆ est à valeurs réelles.
3. Montrer que fˆ est continue sur R.
4. On suppose de plus que x → xk f (x) est Lebesgue intégrable sur R pour k ∈ N. Montrer que fˆ est de classe C k sur
R.
5. Calculer la transformée de Fourier des donctions définies sur R par f1 (x) = e−x 1R+ (x) et f2 = e−|x| .

Exercice 17 Transformée de Fourier d’une probabilité

Soit µ une mesure de probabilité sur (R, B(R)).
1. Montrer que l’application φµ : t → R eitx µ(dx) est bien définie sur R.
R

2. Calculer φµ pour les probabilités suivantes

Pn P∞ k
δ0 +δ1 n
2−k δk ; e−α αk! δk , avec α > 0.


(a) µ1 = 2 ; (b) µ2 = k=0 k (c) µ3 = k=0

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TD5 : Mesure produit

Exercice 1
Soit f la fonction définie sur R+ × [0, 1] par f (x, y) = 2e−2xy − e−xy .
1. Montrer que f est B(R+ ) ⊗ B([0, 1])-mesurable.
R R  R R 
2. Calculer [0,1] R+ f (x, y) dx dy et R+ [0,1]
f (x, y) dy dx. Conclure.

Exercice 2
Soit f : R → R+ une fonction borélienne positive.
 
1. Montrer que l’ensemble Af = (x, y) ∈ R : 0 ≤ y ≤ f (x) est un borélien de R2 et calculer λ2 (Af ).
2

 
2. Même question pour le graphe de f défini par Gf = (x, f (x)) : x ∈ R .

3. En déduire que λ({x ∈ R : f (x) = y}) = 0, λ(dy)-p.p..

Exercice 3
R∞ log x
R 1 log x
1. Montrer que l’intégrale I = 0
dx est bien définie et vaut également I = −2 0 1−x
x2 −1 2 dx.

dxdy
R
2. Calculer, en justifiant, de deux façons différentes l’intégrale R2 (1+y)(1+x 2 y) et en déduire la valeur de I.
+

3. Déduire de la question précédante et d’un développement en série entière de 1/(1 − x2 ) les égalités
X 1 π2 X 1 π2
2
= et 2
= .
(2n + 1) 8 n 6
n≥0 n≥1

Exercice 4
Soit (X, X , µ) un espace mesuré. Soient f et g deux fonctions mesurables positives sur (X, X ).
1. Montrer que A = {(x, t) ∈ X × R+ : f (x) ≥ t} ∈ X ⊗ B(R+ ).
R R
2. Montrer que X f dµ = R+ µ({f ≥ t}) λ(dt).
3. En déduire que pour tout p ≥ 1, X g p dµ = R+ ptp−1 µ({g ≥ t}) λ(dt).
R R

4. Que dire de X φ ◦ f dµ si φ est croissante de classe C 1 sur R+ qui s’annule en 0.

R

5. En considérant l’application de X×R+ ×R+ dans R+ , notée F , qui à (x, s, t) associe 1[s,∞[ (f (x))1[t,∞[ (g(x)), montrer
que Z Z
f g dµ = µ({f ≥ s} ∩ {g ≥ t}) dsdt.
X R2+

Exercice 5
Soit f une fonction de R2 dans R. Soit I un intervalle de R. Dans Rchacun des cas suivants,
R R déterminer si f est Lebesgue
intégrable sur R2 et calculer, si elles existent, les intégrales itérées I I f (x, y) dxdy et I I f (x, y) dydx.
R


 −1 si x > 0 et 0 < y − x ≤ 1,

x2 − y 2 
2 si x > 0 et 1 < y − x ≤ 2,
f (x, y) = 2 , avec I = [0, 1] et f (x, y) = avec I = R.
(x + y 2 )2 
 −1 si x > 0 et 2 < y − x ≤ 3,
0 sinon,


Exercice 6
Soient f et g les fonctions définies sur R+ par
Z ∞ Z ∞  2
sin x −tx sin x
f (t) = e dx et g(t) = e−tx dx.
0 x 0 x
1. Montrer que f est continue sur R∗+ et g sur R+ .
 sin x
R1
2. Calculer f (t) pour tout t > 0 en partant de l’égalité x = 0
cos(xy) dy.
sin x 2

R 1 sin(2xy)
3. Calculer g(t) pour tout t > 0 en partant de l’égalité x = 0 x dy. En déduire g(0).

Exercice 7 Intégration par parties

1. Soient µ et ν deux mesures finies sur B(R). On désigne par F et G leurs fonctions de répartition respectives, c’est à
dire
∀x ∈ R F (x) = µ(] − ∞, x]) et G(x) = ν(] − ∞, x]).
Pour des réels fixés a et b, avec a < b, on définit A = {(x, y) ∈ R2 : a < y ≤ x ≤ b}. En calculant de deux façons
différentes µ ⊗ ν(A), montrer que
Z Z
−
F (t )ν(dt) + G(t)µ(dt) = F (b)G(b) − F (a)G(a).
]a,b] ]a,b]

2. Soient f et g deux fonctions mesurables positives et λ-intégrable sur R. On pose

Z x Z x
∀x ∈ R F (x) = f dλ et G(x) = g dλ.
−∞ −∞

Montrer que F et G sont les fonctions de répartitions de deux mesures finies sur B(R). En déduire que
Z Z
∀a, b ∈ R, a < b, F (x)g(x) dx + f (x)G(x) dx = F (b)G(b) − F (a)G(a).
[a,b] [a,b]

3. Que se passe-t-il dans la question précédante si l’on remplace la mesure de Lebesgue λ par la mesure de comptage
sur N ?

Exercice 8 Convolution
Soient f et g deux fonctions de L1Rd (λd ). On définit le produit de convolution de f avec g, noté f ∗ g, sur Rd par
Z
d
∀x ∈ R , f ∗ g(x) = f (x − t)g(t) dt.
Rd

1. Montrer que f ∗ g ∈ L1Rd et que f ∗ g = g ∗ f .

2. Calculer f ∗ g pour f = g = 1[0,1] (d=1). Commenter.
3. Montrer que si f est de classe C k à support compact, alors il en va de même pour f ∗ g.
4. Montrer que si f et g sont positives d’intégrale 1, il en va de même pour f ∗ g.
5. Montrer que f[∗ g = fb gb. (On pourra supposer d = 1.)

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TD6 : Changement de variables et convolution

Exercice 1 Normalisation de la gaussienne

Soit f : R2+ → R+ la fonction définie pour (x, y) ∈ R2+ par f (x, y) = y exp −y 2
(1 + x2 )/2 . Après avoir justifié que f est
Lebesgue intégrable sur R2+ , montrer en calculant de deux façons différentes R2 f (x, y) dxdy que
R
+

∞
Z r
2 π
e−x /2
dx = .
0 2

Exercice 2
Calculer, en justifiant, les intégrales suivantes
Z Z
sin(y)e−(x+y) dxdy et xy 2 dxdy,
R2+ ∆

où ∆ est le domaine intérieur au triangle ABC avec A = (0, −1), B = (1, 3) et C = (0, 1).

Exercice 3 Fonction Gamma d’Euler

R∞
On pose, pour tout t ∈ R+ , Γ(t) = 0
xt−1 e−x dx.
1. Montrer que la fonction Γ est bien définie sur R∗+ et que, pour tout t ∈ R∗+ , Γ(t + 1) = tΓ(t). En déduire que
√ R∞ 2 √
Γ(n) = (n − 1)! pour tout n ∈ N∗ . Montrer que Γ(1/2) = 2 0 e−u /2 du = π. En déduire la valeur de Γ(n + 1/2)
pour tout n ∈ N.
√
2. Montrer, en considérant le changement de variables x = φ(u) = t + u t que
∞ t
√ √
Z 
u
Γ(t + 1) = tt te−t √ 1+ √ e−u t
du.
− t t

3. En déduire que, pour toute suite de réels (tn )n∈N tendant vers ∞,
tn
√
 Z
e Γ(tn + 1) 2
lim inf √ ≥ e−u /2
du = 2π.
n→∞ tn tn R

R0  t √
u
e−u t
pπ
4. Montrer que limt→∞ √
− t
1+ √
t
du = 2. On pourra pour cela poser u = −v et remarquer que pour
2
tout x ∈] − 1, 0], log(1 + x) ≤ x − x /2.
R∞ t √
5. Montrer que limt→∞ 0 1 + √ut e−u t du =
pπ
2 . On pourra étudier les variations de la fonction suivante :
x → log(1 + x) − x + x2 /(2(1 + x)).
t t

√
6. Établir la formule de Stirling étendue : Γ(t + 1) ∼t→∞ e 2πt.

Exercice 4 Fonction Beta d’Euler

Soit ∆ = {(x, y) ∈ R2 : x + y = 0}. Soit φ la fonction de R2 \ ∆ dans R2 définie pour tout (x, y) ∈ R2 \ ∆ par
 
x
φ(x, y) = x + y, .
x+y

On fixe a, b deux réels strictement positifs.

1. Montrer que φ est un C 1 -difféomorphisme de R2 \ ∆ dans R∗ × R.
2. Déterminer graphiquement φ(] − ∞, −1]2 ), φ(]0, ∞[2 ) et φ(]0, 1]2 ).
3. Montrer que la fonction f : v → v a−1 (1 − v)b−1 1]0,1[ (v) est Lebesgue intégrable.
4. Soit ν la mesure sur (R, B(R)) de densité f . Montrer que
Z
e−(x+y) xa−1 y b−1 dxdy = ν(R)Γ(a + b).
]0,∞[2

En déduire ν(R).
Exercice 5 Fonction Beta d’Euler, suite
v a−1 (1 − v)b−1 dv pour a, b des réels. Soient p, q, r et s des réels strictement positifs.
R
On pose B(a, b) = ]0,1[
1. Calculer, en fonction de B, l’intégrale
Z
J= xp−1 y q−1 z r−1 (1 − x − y − z)s−1 dxdydz,
D

où D = {(x, y, z) ∈ R∗+ × R∗+ × R∗+ : x + y + z < 1}. On pourra utiliser le changement de variables
y+z z
X = x + y + z, Y = , Z= .
x+y+z x+y+z

2. Exprimer J en fonction de Γ. Qu’obtient-on lorsque p, q, r et r sont des entiers.

Exercice 6 Calcul d’intégrales multiples

 
x−y
1. Pour le domaine D = {(x, y) ∈ R2 : x > 0, y > 0, 1/2 < x + y < 1}, calculer
R
D
exp x+y dxdy.
2. Soit D = {(x, y) ∈ R2 : 1 < x2 + 2y 2 < 2, 0 < y < x}. Trouver un difféomorphisme T de D dans D0 = {(u, v) ∈ R2 :
R 2 2
1 < u < 2, 0 < v < 1}. Calculer D x x−y2 dxdy.
n 2 2
o
3. Calculer D q x2 y2 où D = (x, y) ∈ R2 : xa2 + yb2 ≤ 1 pour des réels non nuls a, b.
dxdy
R
1− a2 − b2

Exercice 7
Soient A une matrice réelle m × m symétrique définie positive et B une matrice de taille m × m. Montrer que
r r
πm πm
Z Z
1
exp −hAx, xi dx = et hBx, xi exp −hAx, xi dx = trace (BA−1 ),
R m det A Rm 2 det A

où h·, ·i est le produit scalaire usuel sur Rm .

Exercice 8
1. Montrer que l’application φ : (x, y) → (x + y, xy) de R2 dans lui-même est un C 1 -difféomorphisme de

U = {(x, y) ∈ R2 : 0 < x < y} dans V = {(u, v) ∈ R2 : u > 0, v > 0, u2 > 4v}.

2. Soit ∆ = {(x, y) ∈ R2 : 2 < x + y < 4, xy > 1, x < y}. Calculer l’intégrale, après avoir justifié son existence,
(x − y 2 ) cos(xy) dxdy.
2
R
∆

Exercice 9 Volume d’une boule

On cherche à calculer le volume Vn de la boule euclidienne Bn de Rn , n ≥ 1, définie par

Bn = {(x1 , . . . , xn ) ∈ Rn : x21 + · · · + x2n ≤ 1}.

On note λn la mesure de Lebesgue dans Rn (donc Vn = λn (Bn )).

1. Calculer V1 et V2 .
2. Soit n ≥ 3, montrer que Z
Vn = Vn−2 (1 − x21 − x22 )(n−2)/2 dλ2 (x1 , x2 ).
B2

2π π n/2
3. En déduire que Vn = n Vn−2 et que Vn = Γ( n
.
2 +1)

4. Montrer que λn (rBn ) = rd Vn pour tout r ≥ 0.

Exercice 10 Effet régulariant de la convolution

Calculer le produit de convolution 1[0,1] ∗ 1[0,1] . Commenter.

Exercice 11 Approximation de l’identité

Soit φ ∈ L1 (Rd ) telle que φ dλd = 1. Pour tout n ≥ 1, on définit φn par φn (x) = nd φ(nx). Montrer que (φn )n≥1 est une
R

suite de l’approximation de l’identité.

Exercice 12 Transformée de Fourier, transformée inverse
Soit f ∈ L1 (Rd ). On rappelle que la transformée de Fourier de f est définie par
Z
fˆ(t) = f (x)eiht,xi dx, t ∈ Rd
Rd

où h·, ·i désigne le produit scalaire sur Rd . On considère pour tout n ≥ 1 la fonction an définie par
d
!
−d 1X
an (x) = (2π) exp − |xi | , x ∈ Rd .
n i=1

1. Calculer la fonction αn = ân et montrer que c’est une approximation de l’unité.

2. Soit f ∈ L1 (Rd ) telle que fˆ ∈ L1 (Rd ). Montrer que, pour tout x ∈ Rd ,
Z
αn ∗ f (x) = an (t)fˆ(t)e−iht,xi dt.
Rd

3. En déduire la formule d’inversion de Fourier

Z
ˆ
(2π)d f (x) = fˆ(t)e−iht,xi dt = fˆ(−x), λd − p.p. .
Rd

4. On pose f (x) = e−a|x| où x ∈ R et a > 0. Calculer fˆ et en déduire la transformée de Fourier de h(x) = 1
1+x2 .

Exercice 13 Densité des fonctions Cc∞ (Rd )

Une fonction f : Rd → R est dite à support compact si il existe K ⊂ Rd compact tel que f (x) = 0 dès que x ∈
/ K.
On définit φ : Rd → R pour tout x ∈ Rd par
( h i
1
exp − 1−kxk 2 si kxk < 1,
φ(x) =
0 sinon.

1. Montrer que φ ∈ Cc∞ (Rd ).

2. Donner une suite (φn )n≥1 d’approximation de l’identité d’éléments de Cc∞ (Rd ).
3. Justifier l’inclusion Cc∞ (Rd ) ⊂ L1 (Rd ).
k·k1
4. Montrer que Cc∞ (Rd ) = L1 (Rd ).
5. Que peut-on dire à propos de Cck (Rd ) l’espace des fonctions k fois continûment différentiables à support compact ?

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