UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO

FACULDADE DE ECONOMIA
Departamento de Economia
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Programa de Unidade Curricular de Econometria

Disciplina: Econometria Curso: Licenciatura em Economia
Ano curricular: 3º Semestre curricular: Iº
Turno. Diurno e Pós-laboral Horas semestre: 60
Horas de contacto semanal: 3h Dias de aulas: 2ª e 4ª
Elaborado pela Coordenação da disciplina Sala: 53/Manhã e 11/Noite Docente: Martins AFONSO, MSc .

I. Enquadramento

O estudo da econometria procura fornecer um acervo empírico das estritas relações

existentes entre as diferentes variáveis económicas, através de métodos estatísticos de
estimação e de testes que permitem apurar a veracidade da teoria e / ou a consistência
estatística dos estimadores do modelo construído. “A essência é combinar a teoria
económica com modelos estatísticos modernos que permitam quantificar e analisar os
fenómenos económicos de forma concreta.
O estudo da econometria tem como requisito que o formando tenha cursado a Estatística,
Álgebra Linear, Introdução a Economia, Micro e Macroeconomia.

II. Problema
A análise económica, em geral, apenas aponta as variáveis pertinentes a um determinado
aspecto e indica o sentido das variações, i.e., o que deve ocorrer com uma variável
endógena quando outra variável (exógena) se modifica. Raramente, porém, se especificam
a forma funcional, os valores dos estimadores e outros aspectos relactivos às relações entre
as variáveis. É exactamente aqui que reside o papel da econometria, ou seja, a partir de
dados observados obter relações económicas bem definidas e consistentes. No entanto,
não se pode esquecer que é a análise económica que fundamenta a especificação dos
modelos.

III. Objectivos
Gerais: Usar os procedimentos e instrumentos da econometria para a quantificação dos
fenómenos económicos.
Específicos: (1) Explicar a necessidade de o profissional de economia quantificar os
fenómenos económicos através de modelos concretos; (2) Aplicar as técnicas da
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econometria a fim de explicar o comportamento real da economia; (3) Construir, estimar e

interpretar modelos econométricos; (4) Classificar, seleccionar e aplicar os diferentes tipos
de modelos econométricos para a análise dos diferentes fenómenos económicos.

IV. Competências esperadas ao cursar a formação em econometria

(1) Formulação e especificação de modelos teóricos; (2) Distinguir a relação funcional entre
as variáveis económicas, desde endôgenas e exôgenas; (3) Habilitar os discentes no uso
eficiente de soft wares computacionais (como v.g., GRETL, EVIWS 10 SV, STATA, SPSS
Statistics 20 e RStudio); (4) Percepção da magnitude do comportamento real da economia
a partir dos resultados e testes realizados nos modelos produzidos; (5) utilização dos
modelos econométricos para fins de previsão, implementação e acompanhamento de
políticas económicas.
Em suma, os discentes que cursarem afincada e satisfatoriamente, estarão habilitados em
compreender, realizar estudos empíricos e responder as questões reais do comportamento
da economia que se impõem em instituições governamentais, no sector privado e da
indústria de consultoria, fazendo recurso a análise de variáveis económicas, previsão e
prognóstico dos seus comportamentos.

V. Métodos de ensino e aprendizagem

Teórico-Práticas: Exposição do conteúdo na sala com demostração e aplicação.

Práticas: Sessões de exercícios práticos com a aplicação de softwares econométricos
(Gretl, 2021) instalado no computador pessoal do discente.
Aulas Complementares: análise e discussão das políticas económicas com simulações de
modelos concretos assentes em dados reais da economia angolana.

V.1. Métodos de ensino e aprendizagem

Para a disciplina de econometria, o estudante tem o direito a duas (2) provas parcelares
com a cotação de 10 valores/cada e uma prova final (exame) cotada com 20 valores.
Entretanto, está regra é materializada da seguinte forma:
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i) Avaliações contínuas
O estudante deverá realizar no máximo dez avaliações contínuas (teóricas e
práticas) na sala de aulas sem aviso prévio e a qualquer momento, com uma
cotação máxima de 10 valores. A classificação final tanto da 1ª e 2ª prova
parcelar é obtida pela soma das duas provas parcelares e a média aritmética das
dez avaliações contínuas realizadas na sala de aulas. Para o efeito, o discente
deve sempre estar preparado para qualquer hora de aulas ser avaliado,
oralmente ou por escrita, mas, por regra, as avaliações contínuas serão feitas
mediante perguntas escritas (teórico-prático) relacionadas aos tópicos
anteriores ou correntes.

De igual modo, o discente é obrigado a marcar presença em, pelo menos, 75%
das aulas efectivamente leccionadas, conforme regulamenta o regime
Acadêmico da Faculdade no seu Artigo nº 34, nos seus pontos, 1, 2, 3 e 4). Não
é permitido o atraso às aulas. Será dada uma tolerância de no máximo 15
minutos de atraso, passado o período de tolerância, já não é permitido a
entrada de nenhum estudante, conforme regulamenta o Regime Académico da
Faculdade no seu Artigo nº 34, nos seus pontos 1, 2 e 3).

V.2. Reclamações

O discente tem o direito de reclamar do resultado publicado através de um preenchimento

de uma folha de reclamação fornecida na área de documentação da Faculdade,
manifestando sua insatisfação e dar entrada no Departamento dentro de 24h depois da
publicação dos resultados, conforme o Artigo nº 56 do Regime Académico da Faculdade. A
reclamação será revista e na possibilidade de haver uma exigência por parte do discente
de se recorrigir a prova, deverá este em primeira instância, requerer ao Decano, solicitando
a devida recorreção.
De igual modo, uma vez sentir-se não esclarecido de um determinado tópico, já lecionado,
o discente pode solicitar um encontro com o professor para os devidos esclarecimentos na
sala dos sumários.

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. ECONOMETRIA: CONCEITOS E UTILIDADE

1. Significado da Econometria
2. O significado da análise empírica
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3. A estrutura dos dados económicos

4. As noções de causalidade e de ceteris paribus na análise econométrica
5. A metodologia econométrica
6. Tipos de Econometria

II. O MODELO DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES (MRLS)

1. Introdução e definição do MRLS
2. Derivação do modelo de Ordinary Least Squares (OLS)
3. A mecânica de método OLS
4. Testes de Hipóteses e apresentação dos dados

III. EXTENSÕES DO MODELO DE ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

1. Regressão linear pela origem;
2. Formas Funcionais dos Modelos de Regressão
a) Modelo Log-linear - Computando a elasticidade;
b) Modelo Log-lin
c) Modelo Lin-log
d) Modelos Recíprocos

IV. REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

1. Estimação
a) Razão para o uso de modelo de regressão múltipla
b) Determinação e interpretação do estimador OLS: Álgebra matricial e
álgebra de somatório
c) A esperança matemática do estimador OLS: inclusão de variáveis
irrelevantes e viés de omissão de variáveis
d) A eficiência do estimador OLS: O teorema de GAUSS-MARKOV
2. Inferência
a) Distribuição amostral do estimador OLS
b) O teste de “t”
c) Intervalo de confiança
d) Teste de hipótese combinação linear de parâmetros
e) Apresentação dos resultados da regressão
3. OLS assimptótico
a) Consistência do OLS
b) Normalidade assimptótico e inferência com grandes amostras
c) Teste estatístico para grandes amostras: o multiplicador de LAGRANGE
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d) Eficiência assimptótico do estimador OLS

V. REGRESSÃO MÚLTIPLA COM INFORMAÇÃO QUALITATIVA: VARIÁVEIS

BINÁRIOS (OU DUMMIES)
1. Descrição de informações qualitativas
2. Uma única variável explicativa qualitativa
3. Uso de variáveis dummies com múltiplas categorias
4. Variável dependente binário: o modelo de linear de probabilidade
(PROBIT)
5. O modelo logit e a sua estimação

VI. VIOLAÇÕES DAS HIPÓTESES BÁSICAS DO MODELO E SOLUÇÕES

1. Heterocedasticidade
a) Consequências da heterocedasticidade sobre o estimador OLS
b) Testes de para a verificação da presença de heterocedasticidade
i. Testes de homocedasticidade: o uso de teste de BREUSCH
PAGAN, de GOLDFELD-QUANDT, e teste de WHITE;
ii. Uso de gráficos;
iii. Uso de resíduos e dummies, etc;
c) O estimador de OLS ponderados
2. Teste de Ausência de Auto-Correlação
a) A estatística de DURBIN-WATSON e outros métodos
b) Correcção para correlação serial quando os regressores são
estritamente exógenos
c) Transformação da equação em causa, ou transformação através de
logaritmos
3. Perturbações Auto-Regressivas
a) Estimação iterativa de duas etapas (bietápica)
b) Método de DURBIN
c) O uso das primeiras diferenças
4. Teste de Multicolinearidade
a) O uso da matriz de correlação
b) O uso do determinante

VII. MODELO DE EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

1. Equações simultâneas
a) Caso de correlação entre variáveis independentes e o erro
b) Casos de erros nas ambas variáveis (dependentes e independentes)
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2. Identificação
a) Order conditions (condições necessárias)
b) Rank conditions (condições suficientes)

VIII. MODELOS DE REGRESSÃO NÃO LINEAR

a) Modelos intrinsecamente lineares e não lineares;
b) Estimação de modelos de regressão linear e não linear

IX. MODELOS COM DADOS EM PAINEL

a) Modelo de regressão dos MQO
b) Modelo de regressão MQVD

X. MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÂMICOS/TÓPICOS AVANÇADOS

a) Modelos de defasagem distribuída
b) A abordagem de Koyck
c) A casualidade de Granger

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS

1. DAVIDSON, R. e MacKinnon, J. G. (2004) Econometric Theory And Methods. New York:
Oxford University Press.
2. GUJARATI, D., Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill Interncional Editions, NY,
1995.
3. GUJARATI, D., Econometria Básica, 5ª Edição, McGraw-Hill Interncional Editions, NY,
2011.
4. MADALA, G.S, Introdução à Econometria, 3ª Edição, Editolra Lda (LTC), 2003.
5. ROSSI, José W. & NEVES, Cesar Das, Econometria e series temporais (com aplicações a
dados de economia brasileira, 2ª Edição, Livros Técnicos Científicos Editolra Lda (LTC),
2014.
6. PINDICK, R.S., and RUBINFELD, D.L., Econometrics Models and Economic Forecasts,
MacGraw-Hill, Boston, 4. ed., 1998.
7. PINDICK, R.S., and RUBINFELD, D.L., Econometria, Modelos & Previsões, MacGraw-
Hill, Elsevier Editora, Ltda, 4. ed., 2004.
8. RIBEIRO, Carlos Silva, Econometria, 1ª Edição, Escolar Editora, 2014
9. SCHRÖDER, Bruno & DIAS, Victor Pina, Econometria para concursos, Elsevier, 2012
10. JOHNSTON,J. and L. DINARDO, Econometric Methods.MacGraw-Hill, 4a ed. 2000
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11. KMENTA, J., Elementos de Econometria, São Paulo, Editora Atlas S.A. 1988, Trad. de
Carlos Roberto Vieira de Araújo.
12. KOUTSOYIANNIS, A., Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of
Econometrics Methods, 2ⁿd Edition, MacMillan Education, 1988
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SECUNDÁRIAS

1. AFONSO, Martins Paulo: A política monetária em Angola no regime de metas de

inflação, UAN-Faculdade de Economia, Angola-Luanda, 2019.
2. CARMO,H.C.E. Como Medir a Inflação: os Números-Índices de Preços –Cap. (17)
Manual de Economia, Saraiva, 1998.
3. DA SILVA, Elio Medeiros & DA SILVA, Ermes Medeiros, Matemática e Estatística
Aplicada, Atlas S.A, 1999.
4. DE A. Crusius e Jandyra M. Fachel. (ver Capítulos 10, 17 e 18
5. DOTI, J. L. and E.ADIBI, The Practice of Econometrics with Eviews, Quantitative Micro
Software, Irvine, CA, USA, 1998.
6. ENDO, S.K., Números-Índices. Editora Atual, 1986
7. GRIFFTHS, W.,R. CARTER HILL and G.G. JUDGE, Learning and Practicing Econometrics,
John Wiley & Sons, NY,1992.
8. GUILLAUME, M. Modelos Económicos (ver Capítulo IV)
9. JUDGE, G.G., HILL, R.C., GRIFFITHS, W.E., Learning and Practicing Econometrics. John
Wiley & Sons, 1993
10. KAZMIER, L. estatística Aplicada à Economia e Administração, Shaum McGraw-Hill,
Trad.
11. LANGE, O., Lições de Econometria, Res-Editora Limitada.
12. MURTEIRA, Bento et al, Introdução à Estatística-Capítulo (10 e 11), 3ª Edição, Escolar
Editora, 2015
13. OLIVEIRA, M.M. e outros. Econometria.Shaums – Exercícios e Teoria
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Disciplina: Econometria; Sala: 53 e 11; Turno: Manhã e Noite/IIIº ano; Dias de aula: 2ª Feira.

Mês de Outubro Semana Dia Sumário Professores

Semana 2 12 Capítulo 1 – Econometria: conceitos e utilidade. Significado da econometria e da análise MPA
empírica. A estrutura dos dados económicos. As noções de causalidade e de seteris
paripus. A metodologia econométrica. Tipos de econometria.
Semana 3 19 Capítulo 2 – O Modelo de Regressão Linear Simples (MRLS). Introdução e definição do MPA
MRLS. Derivação do modelo de OLS. A mecânica de método OLS. Teste de hipóteses e
apresentação dos dados.
Semana 4 26 Exercícios de Aplicação (demostração) MPA
Mês de Novembro Semana Dia Sumário Professor
Semana 1 2 Exercícios de Aplicação com o Microsoft Excel MPA
Semana 2 9 Capítulo 3 – Extensões do Modelo de Análise de Regressão Linear Simples. Regressão MPA
linear pela origem. Formas funcionais dos modelos de regressão.
Semana 3 16 Capítulo 4 – Regressão Múltipla. Estimação. MPA
Semana 4 23 Inferência OLS assintótico (Continuação da aula anterior). MPA
Semana 5 30 Exercícios de Aplicação (demostração no quadro e com o Microsoft Excel) MPA
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Mês de Dezembro Semana Dia Sumário Professores

Semana 2 7 Exercícios de Aplicação com o Soft Ware econométrico Gretl MPA
Semana 3 14 1ª Prova Parcelar MPA
Semana 4 21 Capítulo 5 – Violação dos Pressupostos Básicos e Soluções; Heterocedasticidade; Teste MPA
de Ausência de Autocorrelação; Teste de Multicolinearidade
Semana 5 28 Capítulo 6 – Modelo de Equações Simultâneas MPA
Mês de Janeiro Semana Dia Sumário Professores
Semana 2 4 Exercícios de Aplicação com o Soft Ware econométrico Gretl MPA
Semana 3 11 Exercícios de Aplicação com o Soft Ware econométrico Gretl
Semana 4 18 Revisão e preparação para 2ª prova parcelar
Semana 5 25 2ª Prova parcelar MPA

Reflexões

1. Não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Seja forte, hás de vencer, não desista, seja persistente, falta pouco; você merece ser melhor!
2. Saber e não fazer é, ainda, não saber. E lembre-se que somos os únicos responsáveis pelo que somos.
3. Se alguém pode fazer algo bem-feito, então qualquer um também pode…
4. Ninguém é suficientemente sábio e inteligente que não venha a precisar do menos sábio e inteligente; e ninguém é menos sábio e inteligente que não
venha a precisar do suficientemente sábio e inteligente. “Respeite o questionamento e a opinião de seu colega”