Dominando o Day Trading
com TRACE no SP500 e
Nasdaq
O TRACE é uma ferramenta revolucionária desenvolvida pela SpotGamma
que revela como os fluxos de opções influenciam o SP (SPX, SPY, ES=F)
e o Nasdaq (NDX, QQQ, NQ=F) em tempo real. Esta apresentação explora
como utilizar o TRACE para identificar zonas de suporte e resistência
dinâmicas, níveis de volatilidade esperada e entender o hedging dos
market makers.
Como um trader experiente afirmou: "Deixo o TRACE aberto o dia todo no
meu monitor." Este guia completo vai transformar sua abordagem ao day
trading, permitindo antecipar reversões, aproveitar breakouts e operar o
fechamento com precisão.
por Magnumbroker Oficial
Componentes do TRACE:
Strike Plot
Gamma Exposure Open Interest (OI)
(GEX) Mostra a liquidez por strike,
Azul: Gamma positivo (market com calls representados em
makers comprados = menor laranja e puts em azul,
volatilidade) revelando onde existe maior
concentração de contratos
Vermelho: Gamma negativo
(market makers vendidos =
maior volatilidade)
Net OI
Representa a exposição líquida dos market makers, ajudando a
identificar desequilíbrios significativos no mercado
Para day trading eficaz, concentre-se em strikes com GEX extremo (azul
escuro/vermelho escuro) para identificar zonas potenciais de reversão ou
aceleração de preço. Estas áreas frequentemente funcionam como pontos
de inflexão importantes no mercado.
Componentes do TRACE:
Heatmap
Eixo X: Tempo
Representa o horário de negociação ( : 2 : ET), com
atualizações a cada minutos
Eixo Y: Strikes
Mostra os diferentes níveis de preço do SPX/NDX disponíveis
para negociação
HIRO (Right Y-axis)
Fornece um sinal de fluxo direcional dos market makers,
indicando pressão de compra ou venda
Configurações Chave
Stability Gauge mede a probabilidade de grandes
movimentos, enquanto Key Levels destaca níveis críticos
diários
O Heatmap é uma representação visual poderosa que permite aos traders
identificar rapidamente áreas de interesse e antecipar movimentos de
preço com base nas ações dos market makers.
Gamma Lens: Zonas de Volatilidade
Zonas Azuis Zonas Vermelhas
Representam áreas de estabilidade onde o preço tende a Indicam áreas de aceleração onde o preço pode romper
respeitar níveis de suporte e resistência. Nestas zonas, os facilmente níveis importantes. Nestas zonas, os market
market makers estão comprados em gamma, o que reduz a makers estão vendidos em gamma, aumentando a
volatilidade do mercado. volatilidade.
Estratégia: Realize scalping comprando em suportes e Estratégia: Opere breakouts com confirmação de volume,
vendendo em resistências dentro destas zonas azuis. aproveitando a maior amplitude de movimentos nestas
zonas.
A Gamma Lens é fundamental para determinar o ambiente de volatilidade em que você está operando. Adaptar suas estratégias
com base nestas zonas pode melhorar significativamente sua taxa de acerto em operações de day trading.
Delta Pressure: Suporte,
Resistência e Aceleração
Zonas Azuis
Indicam compra de futuros pelos market makers, criando
suporte em gamma positivo ou aceleração em gamma
negativo
Zonas Vermelhas
Representam venda de futuros, formando resistência em
gamma positivo ou queda livre em gamma negativo
Estratégia em Gamma Positivo
Utilize zonas vermelhas para vender e zonas azuis para
comprar, aproveitando a estabilidade do mercado
Estratégia em Gamma Negativo
Siga o rompimento, comprando em zonas azuis e vendendo
em zonas vermelhas para capturar movimentos acelerados
A Delta Pressure revela como os market makers estão hedgeando suas
posições, o que frequentemente determina a direção do mercado.
Compreender esta dinâmica permite antecipar movimentos e posicionar-
se adequadamente.
Charm Pressure: Pinning e Movimentos no
Fechamento
Efeito Pinning
Zonas Azuis
Preço "grudado" em strikes
Compras passivas que fornecem apoio
específicos devido ao hedging dos
no fechamento do mercado
market makers
Estratégia EOD Zonas Vermelhas
Monitorar transições entre zonas para Vendas passivas que exercem pressão
operações precisas no fechamento para baixo nos preços
O Charm Pressure é particularmente valioso para traders que operam no final do dia, quando o efeito de pinning tende a ser
mais pronunciado. Observar a transição entre zonas azuis e vermelhas pode revelar oportunidades lucrativas nos últimos -
minutos do pregão.
Esta lente do TRACE permite antecipar para quais níveis o preço tende a convergir no fechamento, oferecendo vantagem
estratégica significativa.
Configurações Avançadas e Personalização
ODTE Tracking Contour Lines Light/Dark Mode
Filtre opções do mesmo dia para Identifique mudanças bruscas de Adapte a interface à sua
operações intradiárias, focando pressão através de linhas de preferência visual para reduzir a
nos contratos que têm maior contorno que destacam fadiga ocular durante longas
impacto no movimento de preço transições importantes entre sessões de trading
durante a sessão atual zonas de diferentes características
Personalizar o TRACE de acordo com seu estilo de trading é essencial para maximizar sua eficácia. Experimente diferentes
configurações para encontrar a combinação que melhor se adapta às suas necessidades específicas e ao seu processo de
tomada de decisão.
Traders avançados frequentemente alternam entre diferentes configurações ao longo do dia, dependendo das condições de
mercado e dos timeframes em que estão operando.
Casos Reais e Próximos Passos
0.5% 1.2% 3
Ganho em Scalping Alvo em Breakout Lentes do TRACE
Exemplo de operação no SPY com Resultado de operação no QQQ com Gamma, Delta e Charm para antecipar
Gamma positivo em apenas minutos Delta Pressure negativo movimentos do mercado
Como um trader satisfeito relatou: "TRACE me dá confiança para segurar posições sem ser sacudido por pullbacks." Esta
ferramenta tem se provado um divisor de águas para day traders do SP e Nasdaq, permitindo antecipar reversões, aproveitar
breakouts e operar o fechamento com precisão.
Seu próximo passo é abrir o TRACE, aplicar as estratégias apresentadas e refinar suas entradas com dados reais. Com prática e
persistência, você poderá transformar sua abordagem ao day trading e potencialmente melhorar seus resultados.
