【机器学习】鲁棒（健壮）回归-RANSAC（Random Sample Consensus）算法

RANSAC算法

RANSAC（Random Sample Consensus）是一种用于估计数据中包含异常值时的模型参数的迭代算法，特别适用于数据包含噪声或离群点的情况。

核心思想

RANSAC通过随机采样和一致性验证来找到能够最大化拟合数据模型的参数，重点在于对离群点的鲁棒性。

1. 随机采样：
   从数据集中随机选择一小部分点，假设这些点不包含离群点。

2. 模型拟合：
   用选定的样本点拟合模型。

3. 一致性验证：
   验证剩余点是否符合该模型（即它们是否在模型定义的误差范围内）。

4. 评估模型：
   计算当前模型的一致性点数，并记录符合度最高的模型。

5. 重复迭代：
   重复上述过程一定次数，直到找到最佳模型。

优缺点

优点：

• 对数据中的离群点具有很强的鲁棒性。
• 适用于各种模型（如直线、平面或更复杂的非线性模型）的拟合。

缺点：

• 算法结果可能受随机性影响（需要足够多的迭代次数）。
• 当数据中的离群点比例过高时，可能难以找到正确的模型。

RANSAC算法的伪代码

输入：数据集、模型类型、最大迭代次数、误差阈值
输出：最佳模型参数

1. 初始化：
   - best_model ← None
   - max_inlie