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使用QMT编写基于MACD的策略

时间: 2023-06-11 07:05:54 浏览: 650

QMT 是一个基于Python的量化交易框架，可以用它来编写自己的交易策略。下面是一个基于MACD的策略示例： ``` from qmt import Strategy, DataHandler import talib class MACDStrategy(Strategy): def __init__(self): self.buy_price = None self.sell_price = None self.macd = None self.signal = None def on_data(self, data: DataHandler): if len(data.close) < 26: return self.macd, self.signal, _ = talib.MACD(data.close) current_price = data.close[-1] if self.macd[-1] > self.signal[-1] and self.macd[-2] < self.signal[-2]: self.buy(current_price) elif self.macd[-1] < self.signal[-1] and self.macd[-2] > self.signal[-2]: self.sell(current_price) def buy(self, price): self.buy_price = price self.buy_order(price) def sell(self, price): self.sell_price = price self.sell_order(price) def on_order_filled(self, filled_order): if filled_order.order_type == 'buy': self.buy_price = filled_order.price elif filled_order.order_type == 'sell': self.sell_price = filled_order.price def on_trade_closed(self, trade): profit = (trade.sell_price - trade.buy_price) / trade.buy_price * 100 print(f"Trade closed: buy @ {trade.buy_price}, sell @ {trade.sell_price}, profit: {profit:.2f}%") ``` 该策略使用 talib 库来计算 MACD 指标，并通过比较 MACD 和信号线的交叉点来判断买入和卖出时机。当 MACD 线上穿信号线时，发出买入指令；当 MACD 线下穿信号线时，发出卖出指令。在 `on_order_filled` 和 `on_trade_closed` 方法中，我们可以记录买入和卖出的价格，并在交易结束时计算盈利。需要注意的是，这只是一个简单的示例，并没有考虑市场的实际情况。在实际应用中，我们需要结合更多的指标和数据，以及制定更合理的买卖规则。

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