国金QMT函数例子
时间: 2025-05-02 22:50:15 浏览: 47
国金QMT(Quantitative Multi-strategy Trading System)是一款由国金证券推出的量化交易平台,支持用户编写策略、回测以及实盘交易等功能。在该平台上,函数通常用于定义具体的量化交易逻辑或数据处理操作。
下面是一个简单的例子来帮助理解如何使用 QMT 平台中的 Python 函数:
### 示例:计算均线并生成买卖信号
假设我们希望基于简单移动平均线 (SMA) 来设计一个基础的股票交易策略。以下是对应的伪代码示例:
```python
def calculate_sma(data, window):
"""
计算给定周期的数据的简单移动平均值(SMA)
参数:
data(list): 输入的价格序列.
window(int): 移动窗口大小.
返回:
list: SMA 值列表.
"""
if len(data) < window:
return []
sma = []
for i in range(len(data)):
if i >= window - 1:
avg = sum(data[i-window+1:i+1]) / window
sma.append(avg)
else:
sma.append(None)
return sma
# 根据价格数据和指定窗口期数调用calculate_sma()
price_data = [9.80, 9.75, 9.60, 9.45, 9.30] # 股票每日收盘价
window_period = 3 # 指定移动平均天数为3日
sma_values = calculate_sma(price_data, window_period)
print("原始价格:", price_data)
print("对应SMA:", sma_values)
def generate_signal(sma_short, sma_long):
"""根据短中期均线交叉规则生成买入卖出信号"""
signal = None
if not sma_short or not sma_long:
return "等待"
elif sma_short[-1] > sma_long[-1]:
signal = '买入'
elif sma_short[-1] < sma_long[-1]:
signal = '卖出'
return signal
short_window = 3 # 短周期均线上述已求出
long_window = 5 # 长周期设置为5天
prices_for_long_sma = [9.80, 9.75, 9.60, 9.45, 9.30]
long_sma = calculate_sma(prices_for_long_sma, long_window)[-1]
short_sma = sma_values[-1]
trade_signal = generate_signal(short_sma, long_sma)
print(f"SMA(短期:{short_sma}, 长期:{long_sma})")
print(f"当前交易信号: {trade_signal}")
```
以上程序展示了如何利用自定义函数 `calculate_sma` 和 `generate_signal` 实现均线指标及发出相应买卖指令的基础框架。
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**注意**: 上面仅为模拟示范,并未考虑实际运行环境下的细节校验与异常捕获等完整功能需求,在真实应用前还需要进一步完善优化!
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