MK趋势检验和MK突变检验

时间: 2023-12-16 15:04:35 浏览: 702
MK趋势检验和MK突变检验都是用于分析时间序列数据中趋势和突变的方法。 MK趋势检验(Mann-Kendall test)是一种非参数检验方法,用于检验时间序列数据是否具有趋势性。该方法基于每个时间点的数据值与其相邻时间点数据值的大小关系,通过计算总的符号差异来判断趋势的方向。如果总的符号差异为正,说明序列具有上升趋势;如果总的符号差异为负,说明序列具有下降趋势;如果总的符号差异为0,说明序列没有趋势。MK趋势检验不需要对数据进行正态性和方差齐性的假设,因此对于非正态分布和不同方差的数据也能进行分析。 MK突变检验(Mann-Kendall changepoint test)则是用于检验时间序列数据是否存在突变点的方法。该方法将时间序列数据划分为多个区间,检查每个区间内数据的均值是否存在显著变化。MK突变检验同样是一种非参数检验方法,不需要对数据进行正态性和方差齐性的假设。MK突变检验可以用于检测环境变量或气候变化的影响等方面的研究。
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mk趋势分析和mk突变检验

### Mann-Kendall 趋势分析方法 Mann-Kendall (MK) 趋势检验是一种非参数统计检验方法,广泛应用于检测时间序列数据中的单调趋势。该方法的优点在于不依赖于特定的数据分布形式,并且对异常值具有较强的鲁棒性[^3]。 #### 计算过程 1. **构建序列**:给定一组观测数据 \( X_1, X_2, \ldots, X_n \),其中 n 是样本数量。 2. **计算S统计量**:对于每一对 i 和 j (i < j),如果 \( X_j > X_i \),则记为 +1;反之,则记为 -1 或 0(相等情况下)。最终 S 统计量等于所有这些差值的总和。 \[ S = \sum_{k=1}^{n-1}\sum_{j=k+1}^n sgn(X_j-X_k) \] 3. **方差 Var(S)** 的计算: \[ var(s)=\frac{1}{18}[n(n-1)(2n+5)-\sum_{p=1}^q t_p(t_p-1)(2t_p+5)] \] 这里 q 表示相同数值组的数量,\( t_p \) 则表示第 p 组内重复次数。 4. **标准化 Z 值**:当 n 大于或等于 10 时,可以近似认为 MK 检验服从标准正态分布 N(0,1)。此时可利用下述公式求得 z 分数: 如果 \( S>0 \): \[ Z=\frac{S-1}{\sqrt{\text {var }(s)}} \] 否则: \[ Z=\frac{S+1}{\sqrt{\text {var }(s)}} \] 5. **显著水平判断**:通过查表获得对应置信度下的临界值来决定原假设是否成立。通常采用双侧检验方式,在 α 显著性水平上拒绝零假设意味着存在上升/下降的趋势。 ```python from pymannkendall import original_test result = original_test([your_data_here]) print(f'Tau: {result.tau}, P-value: {result.p}') ``` ### Mann-Kendall 突变检验方法 除了上述用于评估整体趋势外,还可以借助 Pettitt's test 来识别潜在的变化点位置——即所谓的“突变”。此技术同样基于秩次变换原理,旨在寻找最有可能发生结构性改变的时间节点。 具体实现如下所示: 1. 对原始序列按照升序排列并赋予相应排名; 2. 构造辅助函数 U(i), 它反映了前 i 项累积差异情况; 3. 寻找使得 |U(i)| 达到最大绝对值得那个时刻作为可能断点; 4. 结合 K-S 检验或其他手段进一步验证所得结论的有效性和可靠性。 ```python import numpy as np from scipy.stats import norm def pettit_test(x): """Pettit’s change point detection.""" n = len(x) k = range(1, n) r = stats.rankdata(x).astype(int) u = [abs(sum(r[:kk])-(kk)*(n+1)/2.) for kk in k] u_star = max(u) du = abs(np.diff(x)) w = sum(du)+((min(du))**2)/(2*sum(du)) p_value = 2*(1-norm.cdf(u_star/w*np.sqrt(2/n))) cp_loc = int(k[list(u).index(u_star)]) return {'change_point_location': cp_loc, 'u_statistic': u_star, 'w_statistic': w, 'p_value': p_value} # Example usage with synthetic data containing a known changepoint at index 50. np.random.seed(42) synthetic_series = list(np.random.normal(loc=-1., scale=.5, size=(50))) \ +list(np.random.normal(loc=1., scale=.5, size=(50))) pettit_result = pettit_test(synthetic_series) print(pettil_result) ```

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### Mann-Kendall 趋势检验与突变检验方法及其应用 #### 定义与原理 Mann-Kendall (MK) 检验是一种基于秩次的非参数统计方法,用于检测时间序列中的单调趋势。此方法不依赖于数据分布的具体形式,因此适用于各种类型的环境和气候数据分析[^1]。 对于给定的时间序列 \( \{X_1, X_2,...,X_n\} \),MK 统计量定义如下: \[ S=\sum_{k=1}^{n-1}\sum_{j=k+1}^n sign(X_j-X_k)\] 其中, \[sign(x)=\left\{ \begin{array}{ll} +1 & 如果 x>0 \\ 0 & 如果 x=0\\ -1& 如果 x<0. \end{array} \right.\] 当样本数量较大时(通常 n ≥ 8),S 近似服从正态分布 N(μ,σ²),均值 μ 和方差 σ 可以计算得出。通过标准化处理得到 Z 值,进而判断是否存在显著的趋势[^2]。 ```python from pymannkendall import original_test data = [...] # 输入待测时间序列数据 result = original_test(data) print(f"tau={result.tau}, p-value={result.p}") ``` #### 应用场景 MK 测试广泛应用于水文学、气象学等领域,特别是针对降水、温度等长期观测记录的研究。例如,在研究全球气候变化背景下区域降水量的变化特征时,可以利用 MK 法来识别是否有明显的增加或减少趋势。 此外,MK 突变检验能够帮助发现时间序列中潜在的关键转折点。通过对不同时间段的数据分别实施 MK 分析,并比较各阶段的结果差异,从而定位到可能发生重要变化的时间节点。 #### 结果解释 在实际案例中提到的例子显示,经过 Mann-Kendall 趋势测试后获得 τ = 0.265 和双侧 P 值等于 0.00029206 的结果表明存在较强的上升趋势,因为 P 值远小于常用的显著性水平 α = 0.05 或者更严格的标准 α = 0.01。
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