岭回归和lasso回归
时间: 2023-09-19 18:05:15 浏览: 148
岭回归和Lasso回归都是用于解决线性回归中的过拟合问题的方法。
岭回归是一种正则化方法,它通过在损失函数中增加一个L2正则项,来惩罚模型的复杂度。这个正则化项的系数由超参数λ决定,λ越大,正则化项对模型的影响就越大,模型就越倾向于选择简单的特征。
Lasso回归也是一种正则化方法,但它使用的是L1正则项。与岭回归不同的是,Lasso回归可以将某些特征的系数压缩到0,从而实现特征选择的作用。
因此,当我们的特征数量非常多时,岭回归和Lasso回归都是非常有用的工具,可以帮助我们找到最优的特征子集,以提高模型的性能和泛化能力。但是,需要注意的是,岭回归会使得所有特征都对模型的结果有所贡献,而Lasso回归则会选择一些重要的特征,而忽略掉一些不重要的特征。
相关问题
使用最小二乘法、岭回归和lasso回归应用于波士顿房价数据集。 绘制岭回归不同alfa值[0.1 10]对应准确率对数曲线。 绘制岭回归和lasso回归不同alfa值[0.0001 1]对
好的,我来为您介绍如何使用最小二乘法、岭回归和Lasso回归应用于波士顿房价数据集,并绘制相应的图表。
首先,让我们导入必要的库并加载波士顿房价数据集:
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge, Lasso
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# 加载数据
boston = load_boston()
X = boston.data
y = boston.target
# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```
1. 使用最小二乘法:
```python
# 最小二乘法
lr = LinearRegression()
lr.fit(X_train, y_train)
y_pred_lr = lr.predict(X_test)
mse_lr = mean_squared_error(y_test, y_pred_lr)
print(f"最小二乘法的均方误差: {mse_lr:.2f}")
```
2. 使用岭回归:
```python
# 岭回归
alphas = np.logspace(-1, 1, 50)
coefs = []
errors = []
for a in alphas:
ridge = Ridge(alpha=a)
ridge.fit(X_train, y_train)
coefs.append(ridge.coef_)
y_pred = ridge.predict(X_test)
errors.append(mean_squared_error(y_test, y_pred))
# 绘制系数随alpha变化图
plt.figure(figsize=(10, 6))
for coef in coefs.T:
plt.plot(alphas, coef)
plt.xscale('log')
plt.xlabel('Alpha')
plt.ylabel('Coefficients')
plt.title('Ridge coefficients as a function of the regularization')
plt.show()
# 绘制均方误差随alpha变化图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(alphas, errors)
plt.xscale('log')
plt.xlabel('Alpha')
plt.ylabel('Mean Squared Error')
plt.title('Ridge Regression Error')
plt.show()
```
3. 使用Lasso回归:
```python
# Lasso回归
alphas = np.logspace(-4, 0, 50)
coefs = []
errors = []
for a in alphas:
lasso = Lasso(alpha=a)
lasso.fit(X_train, y_train)
coefs.append(lasso.coef_)
y_pred = lasso.predict(X_test)
errors.append(mean_squared_error(y_test, y_pred))
# 绘制系数随alpha变化图
plt.figure(figsize=(10, 6))
for coef in coefs:
plt.plot(alphas, coef)
plt.xscale('log')
plt.xlabel('Alpha')
plt.ylabel('Coefficients')
plt.title('Lasso coefficients as a function of the regularization')
plt.show()
# 绘制均方误差随alpha变化图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(alphas, errors)
plt.xscale('log')
plt.xlabel('Alpha')
plt.ylabel('Mean Squared Error')
plt.title('Lasso Regression Error')
plt.show()
```
通过这些代码,我们可以看到:
1. 最小二乘法给出了基准模型的表现。
2. 岭回归和Lasso回归通过调整alpha值来控制正则化强度,影响模型的复杂度。
3. 岭回归保留了所有特征,但会压缩它们的系数。
4. Lasso回归可以进行特征选择,某些特征的系数可能会缩减到零。
5. 随着alpha的增加,模型的复杂度降低,可能会导致欠拟合。
6. 存在一个最佳的alpha值,使得模型在训练集和测试集上的表现都很好。
岭回归和lasso回归区别
岭回归和Lasso回归都是用来解决线性回归问题的正则化方法,它们的主要区别在于用来惩罚回归系数的方式不同。
岭回归使用L2正则化,通过对回归系数的平方和进行惩罚,使得每个变量对最终结果的影响更加平滑,避免出现过拟合的情况。
而Lasso回归使用L1正则化,将回归系数的绝对值之和作为惩罚项,有着对不重要的变量进行剔除的特点,因此可以在变量选择上发挥更好的作用。
此外,它们的数学推导和实际应用场景也有所不同,需要根据具体情况选择使用。
阅读全文
相关推荐










