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如果输入数据除了volume.csv之外,还有time.csv和price.csv.也就是除了历史负荷数据之外,输入数据还包括其他影响因素日期类型和电价。因此这段代码应该有什么修改呢,请标出具体修改的地方。

时间: 2025-07-07 10:45:43 浏览: 11
<think>嗯,用户问的是,当输入数据除了volume.csv之外,还有time.csv和price.csv,也就是除了历史负荷数据之外,还有日期类型和电价这些影响因素。这时候需要修改代码,应该怎么做呢?首先,我得理解用户的问题场景。用户可能是在做一个时间序列预测模型,比如电力负荷预测,之前可能只用了负荷数据,现在想加入其他特征,比如时间和电价,来提高模型的准确性。 接下来,我需要考虑用户可能使用的模型类型。常见的时间序列模型比如ARIMA可能只能处理单变量,但如果用机器学习模型如随机森林、梯度提升,或者深度学习模型如LSTM,这些模型可以处理多变量输入。所以代码修改的方向可能是数据预处理部分,把额外的特征合并进来,然后调整模型输入的结构。 用户可能需要具体的代码修改示例,比如在数据加载部分,如何读取额外的CSV文件,并进行合并。可能需要用Pandas的merge函数,根据时间戳或其他关键列把多个数据框合并成一个。然后,在特征工程部分,可能需要处理日期类型,比如提取年、月、日、小时、星期几等信息,或者进行独热编码。电价数据可能需要归一化或标准化处理,特别是如果量纲不同的话。 然后,模型输入的部分需要调整,确保模型接受多特征输入。例如,在使用LSTM时,输入维度可能从单变量变为多变量,特征数增加。在训练时,特征矩阵的shape可能需要调整,比如从原来的(samples, timesteps, 1)变为(samples, timesteps, n_features)。 另外,在数据划分时,需要确保特征和目标变量正确分离。比如,在监督学习转换时,使用多个时间步作为输入特征,可能要用到滑动窗口方法,这时候每个窗口不仅要包含负荷历史数据,还要包含对应的日期和电价特征。 还需要注意数据的时间对齐问题,确保不同CSV文件中的时间戳一致,没有缺失或错位的情况。可能需要检查时间戳的格式,并进行合并前的预处理,比如填充缺失值或插值。 用户可能对代码的具体修改位置不太清楚,所以需要分步骤说明,比如数据加载、特征工程、数据预处理、模型结构调整等部分。给出示例代码时,要标注修改的地方,比如用注释说明新增的代码行,或者修改后的部分。 另外,可能需要提醒用户注意特征的重要性,比如进行特征选择,避免引入无关或冗余的特征,导致模型过拟合或性能下降。同时,电价数据可能存在动态变化,需要考虑是作为滞后特征还是实时特征输入模型。 最后,要确保示例代码的语法正确,特别是LaTeX格式的部分,但根据用户的问题,可能不需要涉及数学公式,而是注重代码结构的调整。不过用户之前提到系统级指令中关于LaTeX的使用,但当前问题主要是代码修改,所以可能不需要涉及太多数学表达式,除非在解释模型原理时。 总结一下,回答的结构应该是先概述修改方向,然后分步骤说明每个需要修改的代码部分,给出示例代码片段,并解释每个修改的作用。同时,提醒用户注意数据预处理、特征工程、模型输入调整等关键点,确保他们能够正确整合多个数据源,提升模型性能。</think>我将分步骤说明多数据源场景下的代码修改要点(以下为通用示例框架,需根据实际模型结构调整): ```python # ========== 数据加载部分修改 ========== # 原代码(仅加载负荷数据) # df_volume = pd.read_csv('volume.csv') # 修改后(增加时间和电价数据) df_volume = pd.read_csv('volume.csv') # 目标变量 df_time = pd.read_csv('time.csv') # 时间特征(新增) df_price = pd.read_csv('price.csv') # 电价特征(新增) # 合并数据集(关键修改) # 假设都有统一的timestamp列 df = pd.merge(df_volume, df_time, on='timestamp') # 新增合并操作 df = pd.merge(df, df_price, on='timestamp') # 新增合并操作 # ========== 特征工程修改 ========== # 原特征 # X = df[['volume']] # 新特征集(示例) features = [ 'volume', # 历史负荷 'hour', # 时间特征(新增) 'day_of_week', # 时间特征(新增) 'holiday', # 时间特征(新增) 'electric_price' # 电价特征(新增) ] X = df[features] # 修改特征集合 # ========== 数据预处理修改 ========== # 新增对时间特征的编码(示例) from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder time_encoder = OneHotEncoder() time_features = time_encoder.fit_transform(df[['hour', 'day_of_week']]) # 新增编码 # 新增电价标准化(示例) from sklearn.preprocessing import StandardScaler price_scaler = StandardScaler() scaled_price = price_scaler.fit_transform(df[['electric_price']]) # 新增标准化 # ========== 模型输入结构调整 ========== # 原LSTM输入(单变量) # model.add(LSTM(units=50, input_shape=(n_steps, 1))) # 修改后(多变量) model.add(LSTM(units=50, input_shape=(n_steps, len(features)))) # 修改输入维度 # ========== 监督学习转换修改 ========== # 原单变量转换 # def create_dataset(data, n_steps): # 修改后多变量处理(关键修改) def create_dataset(X, y, n_steps): Xs, ys = [], [] for i in range(len(X)-n_steps): Xs.append(X[i:i+n_steps]) # 包含多个特征 ys.append(y[i+n_steps]) return np.array(Xs), np.array(ys) ``` 主要修改点说明: 1. **数据合并层**:通过`timestamp`字段关联多个数据源 2. **特征扩展**: - 时间特征:通常需要分解为`小时/星期/节假日`等分类特征 - 电价特征:需进行标准化处理(使用`StandardScaler`) 3. **编码处理**:对分类特征进行独热编码(`OneHotEncoder`) 4. **维度调整**:模型输入层需匹配特征数量(原`input_shape=(n_steps, 1)`改为`input_shape=(n_steps, n_features)`) 5. **数据窗口化**:监督学习转换函数需处理多维特征序列 注意事项: 1. 确保所有CSV的时间戳对齐(建议先做`df.set_index('timestamp').sort_index()`) 2. 处理缺失值:`df.ffill().bfill()`进行前后向填充 3. 特征重要性分析:新增特征后建议使用`SHAP值`或`特征重要性排序`验证有效性 4. 如果使用树模型,需要调整`feature_importances_`的监控逻辑 是否需要我针对特定模型类型(如LSTM、XGBoost、Prophet等)提供更具体的实现细节?
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请你按照检查修改以下代码,要求高质量代码,要求可维护性、可靠性、适应性、可测试性、安全性高。代码如下:'''import struct import pandas as pd def read_dat(file_path): with open(file_path, 'rb') as f: data = f.read() data_len = len(data) n = data_len // 32 result = [] for i in range(n): start = i * 32 # 解析日期和时间 date, time = struct.unpack('<HH', data[start:start+4]) year = date // 2048 + 2004 month = date % 2048 // 100 day = date % 100 hour = time // 60 minute = time % 60 # 解析价格和成交量 open_price, high_price, low_price, close_price = struct.unpack('<IIII', data[start+4:start+20]) open_price /= 100 high_price /= 100 low_price /= 100 close_price /= 100 amount, volume = struct.unpack('<fi', data[start+20:start+28]) # 添加到结果列表中 result.append([year, month, day, hour, minute, open_price, high_price, low_price, close_price, amount, volume]) # 将结果转化为DataFrame并返回 return pd.DataFrame(result, columns=['year', 'month', 'day', 'hour', 'minute', 'open_price', 'high_price', 'low_price', 'close_price', 'amount', 'volume']) def save_csv(file_path): # 读取5分钟数据并保存为CSV格式 df_5min = read_dat(file_path + 'sz000001.lc5') df_5min.to_csv(file_path + 'sz000001_5min.csv', index=False) # 读取1分钟数据并保存为CSV格式 df_1min = read_dat(file_path + 'sz000001.lc1') df_1min.to_csv(file_path + 'sz000001_1min.csv', index=False) # 指定文件路径并保存为CSV格式 save_csv('d:\\')'''

帮我把出去排名前20的股票改成输出排名前50的股票:# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Sun Jul 20 16:28:49 2025 @author: srx20 """ # -*- coding: utf-8 -*- """ 股票上涨概率预测程序 - 输出前20名股票 """ import os import pandas as pd import numpy as np import joblib import talib as ta from tqdm import tqdm import logging import datetime # 设置日志记录 logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s', handlers=[ logging.FileHandler('stock_prediction_inference.log'), logging.StreamHandler() ] ) logger = logging.getLogger(__name__) # ========== 配置类 ========== class PredictionConfig: def __init__(self): # 数据路径 self.SH_PATH = r"D:\股票量化数据库\股票csv数据\上证" self.SZ_PATH = r"D:\股票量化数据库\股票csv数据\深证" # 预测日期范围 self.START_DATE = "2024-01-01" # 足够历史数据计算特征 self.END_DATE = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") # 当前日期 # 模型路径 self.CLUSTER_MODEL_PATH = "stock_cluster_model.pkl" self.PREDICTION_MODEL_PATH = "stock_prediction_model.pkl" # 输出设置 self.TOP_N = 20 # 输出前N名股票 self.OUTPUT_FILE = "top_stocks.csv" # ========== 内存管理工具 ========== def reduce_mem_usage(df): """优化DataFrame内存使用""" for col in df.columns: col_type = df[col].dtype if col_type != object: c_min = df[col].min() c_max = df[col].max() if str(col_type)[:3] == 'int': if c_min > np.iinfo(np.int8).min and c_max < np.iinfo(np.int8).max: df[col] = df[col].astype(np.int8) elif c_min > np.iinfo(np.int16).min and c_max < np.iinfo(np.int16).max: df[col] = df[col].astype(np.int16) elif c_min > np.iinfo(np.int32).min and c_max < np.iinfo(np.int32).max: df[col] = df[col].astype(np.int32) elif c_min > np.iinfo(np.int64).min and c_max < np.iinfo(np.int64).max: df[col] = df[col].astype(np.int64) else: if c_min > np.finfo(np.float16).min and c_max < np.finfo(np.float16).max: df[col] = df[col].ast(np.float16) elif c_min > np.finfo(np.float32).min and c_max < np.finfo(np.float32).max: df[col] = df[col].astype(np.float32) else: df[col] = df[col].astype(np.float64) return df # ========== 数据加载 ========== def load_stock_data_for_prediction(sh_path, sz_path, start_date, end_date): """加载股票数据用于预测""" stock_data = {} # 创建文件列表 all_files = [] for exchange, path in [('SH', sh_path), ('SZ', sz_path)]: if os.path.exists(path): csv_files = [f for f in os.listdir(path) if f.endswith('.csv')] for file in csv_files: all_files.append((exchange, path, file)) if not all_files: logger.warning("没有找到任何CSV文件") return stock_data total_files = len(all_files) pbar = tqdm(total=total_files, desc='加载股票数据') loaded_count = 0 for exchange, path, file in all_files: if file.endswith('.csv'): stock_code = f"{exchange}_{file.split('.')[0]}" file_path = os.path.join(path, file) try: # 读取数据并验证列名 df = pd.read_csv(file_path) # 验证必要的列是否存在 required_cols = ['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'] if not all(col in df.columns for col in required_cols): logger.warning(f"股票 {stock_code} 缺少必要列,跳过") pbar.update(1) continue # 转换日期并过滤 df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) df = df[(df['date'] >= start_date) & (df['date'] <= end_date)] if len(df) < 100: # 至少100个交易日 logger.info(f"股票 {stock_code} 数据不足({len(df)}条),跳过") pbar.update(1) continue # 转换数据类型 for col in ['open', 'high', 'low', 'close']: df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce').astype(np.float32) df['volume'] = pd.to_numeric(df['volume'], errors='coerce').astype(np.uint32) # 删除包含NaN的行 df = df.dropna(subset=required_cols) if len(df) > 0: stock_data[stock_code] = df loaded_count += 1 logger.debug(f"成功加载股票 {stock_code},数据条数: {len(df)}") else: logger.warning(f"股票 {stock_code} 过滤后无数据") except Exception as e: logger.error(f"加载股票 {stock_code} 失败: {str(e)}", exc_info=True) pbar.update(1) pbar.close() logger.info(f"成功加载 {len(stock_data)} 只股票数据") return stock_data # ========== 特征工程 ========== class FeatureEngineer: def __init__(self): pass def safe_fillna(self, series, default=0): """安全填充NaN值""" if isinstance(series, pd.Series): return series.fillna(default) elif isinstance(series, np.ndarray): return np.nan_to_num(series, nan=default) return series def transform(self, df): """添加技术指标特征""" try: # 创建临时副本用于TA-Lib计算 df_temp = df.copy() # 将价格列转换为float64以满足TA-Lib要求 for col in ['open', 'high', 'low', 'close']: df_temp[col] = df_temp[col].astype(np.float64) # 基础特征 df['price_change'] = df['close'].pct_change().fillna(0) df['volatility'] = df['close'].rolling(5).std().fillna(0) df['volume_change'] = df['volume'].pct_change().fillna(0) df['MA5'] = df['close'].rolling(5).mean().fillna(0) df['MA20'] = df['close'].rolling(20).mean().fillna(0) # 技术指标 rsi = ta.RSI(df_temp['close'].values, timeperiod=14) df['RSI14'] = self.safe_fillna(rsi, 50) macd, macd_signal, macd_hist = ta.MACD( df_temp['close'].values, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9 ) df['MACD_hist'] = self.safe_fillna(macd_hist, 0) # 新增特征 mom = ta.MOM(df_temp['close'].values, timeperiod=10) df['MOM10'] = self.safe_fillna(mom, 0) atr = ta.ATR( df_temp['high'].values, df_temp['low'].values, df_temp['close'].values, timeperiod=14 ) df['ATR14'] = self.safe_fillna(atr, 0) # 成交量加权平均价 vwap = (df['volume'] * (df['high'] + df['low'] + df['close']) / 3).cumsum() / df['volume'].cumsum() df['VWAP'] = self.safe_fillna(vwap, 0) # 相对强弱指数差值 df['RSI_diff'] = df['RSI14'] - df['RSI14'].rolling(5).mean().fillna(0) # 价格波动比率 df['price_vol_ratio'] = df['price_change'] / (df['volatility'].replace(0, 1e-8) + 1e-8) # 技术指标组合特征 df['MACD_RSI'] = df['MACD_hist'] * df['RSI14'] # 市场情绪指标 df['advance_decline'] = (df['close'] > df['open']).astype(int).rolling(5).sum().fillna(0) # 时间特征 df['day_of_week'] = df['date'].dt.dayofweek df['month'] = df['date'].dt.month # 处理无穷大和NaN df = df.replace([np.inf, -np.inf], np.nan) df = df.fillna(0) # 优化内存 return reduce_mem_usage(df) except Exception as e: logger.error(f"特征工程失败: {str(e)}", exc_info=True) # 返回基本特征作为回退方案 df['price_change'] = df['close'].pct_change().fillna(0) df['volatility'] = df['close'].rolling(5).std().fillna(0) df['volume_change'] = df['volume'].pct_change().fillna(0) df['MA5'] = df['close'].rolling(5).mean().fillna(0) df['MA20'] = df['close'].rolling(20).mean().fillna(0) # 填充缺失的技术指标 for col in ['RSI14', 'MACD_hist', 'MOM10', 'ATR14', 'VWAP', 'RSI_diff', 'price_vol_ratio', 'MACD_RSI', 'advance_decline']: if col not in df.columns: df[col] = 0 return df # ========== 聚类模型 ========== class StockCluster: def __init__(self, model_path): # 加载聚类模型 if os.path.exists(model_path): model_data = joblib.load(model_path) self.kmeans = model_data['kmeans'] self.scaler = model_data['scaler'] self.cluster_map = model_data['cluster_map'] logger.info(f"从 {model_path} 加载聚类模型") else: logger.error("聚类模型文件不存在") self.cluster_map = {} def transform(self, df, stock_code): """为数据添加聚类特征""" cluster_id = self.cluster_map.get(stock_code, -1) # 默认为-1表示未知聚类 df['cluster'] = cluster_id return df # ========== 预测执行器 ========== class StockPredictor: def __init__(self, config): self.config = config # 加载预测模型 if os.path.exists(self.config.PREDICTION_MODEL_PATH): self.model, self.selected_features = joblib.load(self.config.PREDICTION_MODEL_PATH) logger.info(f"从 {self.config.PREDICTION_MODEL_PATH} 加载预测模型") logger.info(f"模型使用的特征: {self.selected_features}") else: logger.error("预测模型文件不存在") self.model = None self.selected_features = [] # 加载聚类模型 self.cluster_model = StockCluster(self.config.CLUSTER_MODEL_PATH) # 特征工程 self.feature_engineer = FeatureEngineer() def prepare_prediction_data(self, stock_data): """准备预测数据""" logger.info("准备预测数据...") prediction_data = [] for stock_code, df in tqdm(stock_data.items(), desc="处理股票数据"): try: # 特征工程 df = self.feature_engineer.transform(df.copy()) # 添加聚类特征 df = self.cluster_model.transform(df, stock_code) # 只取最新一天的数据 latest_data = df.iloc[-1].copy() # 确保所有特征都存在 for feature in self.selected_features: if feature not in latest_data: latest_data[feature] = 0 # 填充默认值 # 选择所需特征 features = latest_data[self.selected_features].values.reshape(1, -1) prediction_data.append({ 'stock_code': stock_code, 'date': latest_data['date'], 'features': features, 'open': latest_data['open'], 'high': latest_data['high'], 'low': latest_data['low'], 'close': latest_data['close'], 'volume': latest_data['volume'] }) except Exception as e: logger.error(f"处理股票 {stock_code} 失败: {str(e)}", exc_info=True) return prediction_data def predict(self, prediction_data): """执行预测并返回结果""" if self.model is None: logger.error("没有可用的预测模型") return None logger.info("执行预测...") results = [] for data in tqdm(prediction_data, desc="预测股票"): try: # 预测正类概率 proba = self.model.predict_proba(data['features'])[0][1] results.append({ 'stock_code': data['stock_code'], 'date': data['date'], 'probability': proba, 'open': data['open'], 'high': data['high'], 'low': data['low'], 'close': data['close'], 'volume': data['volume'] }) except Exception as e: logger.error(f"预测股票 {data['stock_code']} 失败: {str(e)}", exc_info=True) return results def get_top_stocks(self, results, top_n=20): """获取概率最高的前N只股票""" if not results: return [] # 转换为DataFrame并排序 df = pd.DataFrame(results) df = df.sort_values('probability', ascending=False).head(top_n) # 添加排名 df['rank'] = range(1, len(df) + 1) # 格式化输出 df['probability'] = df['probability'].apply(lambda x: f"{x:.2%}") df['date'] = df['date'].dt.strftime('%Y-%m-%d') return df def save_results(self, df, output_file): """保存结果到CSV文件""" if df is not None and not df.empty: df.to_csv(output_file, index=False) logger.info(f"结果已保存到: {output_file}") return True return False # ========== 主程序 ========== def main(): # 初始化配置 config = PredictionConfig() logger.info("===== 股票上涨概率预测程序 =====") logger.info(f"预测日期: {config.END_DATE}") # 加载股票数据 logger.info(f"加载股票数据: {config.START_DATE} 至 {config.END_DATE}") stock_data = load_stock_data_for_prediction( config.SH_PATH, config.SZ_PATH, config.START_DATE, config.END_DATE ) if not stock_data: logger.error("错误: 没有加载到任何股票数据") return # 初始化预测器 predictor = StockPredictor(config) if predictor.model is None: return # 准备预测数据 prediction_data = predictor.prepare_prediction_data(stock_data) if not prediction_data: logger.error("错误: 没有准备好预测数据") return # 执行预测 results = predictor.predict(prediction_data) if not results: logger.error("错误: 没有预测结果") return # 获取前N名股票 top_stocks = predictor.get_top_stocks(results, config.TOP_N) # 输出结果 logger.info("\n===== 上涨概率最高的前20只股票 =====") print(top_stocks[['rank', 'stock_code', 'probability', 'close', 'date']].to_string(index=False)) # 保存结果 predictor.save_results(top_stocks, config.OUTPUT_FILE) logger.info("===== 程序执行完成 =====") if __name__ == "__main__": main()

import requests from bs4 import BeautifulSoup import pandas as pd from fake_useragent import UserAgent class CS2MarketSpider: def __init__(self): self.base_url = "https://example-marketplace.com/cs2" self.headers = {'User-Agent': UserAgent().random} self.proxies = {'http': 'http://your.proxy:port'} def fetch_data(self, page=1): """发送网络请求""" try: params = {'page': page, 'sort': 'price_desc'} response = requests.get( self.base_url, headers=self.headers, params=params, proxies=self.proxies, timeout=10 ) response.raise_for_status() return response.text except Exception as e: print(f"请求失败: {str(e)}") return None def parse_data(self, html): """解析HTML数据""" soup = BeautifulSoup(html, 'lxml') items = [] for item in soup.select('.item-list .item-card'): name = item.select_one('.item-name').text.strip() price = item.select_one('.price').text.replace('$', '') volume = item.select_one('.trade-volume').text items.append({ 'name': name, 'current_price': float(price), '7d_change': self._parse_change(item), 'volume': int(volume.replace(',', '')) }) return items def _parse_change(self, item): """解析价格变化百分比""" change_element = item.select_one('.change-percent') if 'up' in change_element['class']: return float(change_element.text.strip('%')) else: return -float(change_element.text.strip('%')) def save_data(self, data): """数据存储""" df = pd.DataFrame(data) # 保存到CSV df.to_csv('cs2_prices.csv', mode='a', index=False, header=False) # 保存到数据库(示例使用SQLite) # conn = sqlite3.connect('cs2.db') # df.to_sql('market_data', conn, if_exists='append') if __name__ == '__main__': spider = CS2MarketSpider() for page in range(1, 6): # 爬取前5页 html = spider.fetch_data(page) if html: data = spider.parse_data(html) spider.save_data(data) print(f"第{page}页数据抓取完成")

import csv import mysql.connector from mysql.connector import Error from datetime import datetime import chardet # 数据库配置 DB_CONFIG = { 'host': '192.168.1.2', 'port': 3306, 'user': 'root', 'password': '123456', 'database': 'hzzy' } CSV_FILE = r'D:\桌面\杭州致优知识产权\in_sql_cs.csv' # 使用原始字符串避免转义错误 def create_table(): """创建表结构(代码保持不变)""" # ...(原有代码无需修改) def import_data(): """数据导入逻辑修复""" try: conn = mysql.connector.connect(**DB_CONFIG) cursor = conn.cursor() # 1. 检测文件编码 with open(CSV_FILE, 'rb') as f: raw_bytes = f.read() # 读取二进制内容 detected = chardet.detect(raw_bytes) encoding = detected.get('encoding', 'gb18030') # 默认使用gb18030 # 2. 用正确编码打开文件并读取CSV with open(CSV_FILE, 'r', encoding=encoding, errors='ignore') as f: csv_reader = csv.DictReader(f) if not csv_reader.fieldnames: raise ValueError("CSV文件缺少列名或为空!") print("检测到列名:", csv_reader.fieldnames) # 3. 构建插入字段列表(排除in_time) db_fields = [field for field in csv_reader.fieldnames if field != 'in_time'] placeholders = ', '.join(['%s'] * len(db_fields)) columns = ', '.join(db_fields) # 4. 逐行处理数据 for row in csv_reader: processed_data = [] for field in db_fields: value = row.get(field, '') # 类型转换逻辑 if field in ['Pre_roll_price', 'Post_roll_price']: value = float(value) if value.strip() else 0.0 elif field == 'sales_volume': value = int(value) if value.strip().isdigit() else 0 elif field == 'stock_available': value = 1 if str(value).lower() in ('true', 'yes', '1') else 0 elif field == 'update_time': value = datetime.strptime(value, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') if value else None else: value = value.strip() if value else None processed_data.append(value) # 5. 执行插入 sql = f"INSERT INTO hzzy_sj_zb ({columns}) VALUES ({placeholders})" cursor.execute(sql, processed_data) conn.commit() print(f"成功插入 {csv_reader.line_num - 1} 条记录") except Error as e: print(f"数据库错误: {e}") conn.rollback() if conn.is_connected() else None except Exception as e: print(f"运行时错误: {e}") finally: if conn.is_connected(): cursor.close() conn.close() if __name__ == "__main__": create_table() import_data() 解析上述代码,并给出问题整改后的完整代码

给这个程序加一个变量,变量是输出股票排名,比如我只要 第x名到第y名,x小于等于y,方便我自己更改输出条件 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Sun Jul 20 19:41:38 2025 @author: srx20 """ # -*- coding: utf-8 -*- """ 股票预测筛选程序 - 输出满足条件的Top 50股票并生成HTML报告 """ import os import joblib import pandas as pd import numpy as np from tqdm import tqdm from typing import Dict, List, Tuple from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.cluster import MiniBatchKMeans import talib as ta import logging from datetime import datetime import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib import font_manager as fm import base64 from io import BytesIO # 设置中文字体支持 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号 # 设置日志记录 logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s', handlers=[ logging.FileHandler('stock_prediction_filter.log'), logging.StreamHandler() ] ) logger = logging.getLogger(__name__) # ========== 配置类 ========== class StockConfig: def __init__(self): # 数据路径 self.SH_PATH = r"D:\股票量化数据库\股票csv数据\上证" self.SZ_PATH = r"D:\股票量化数据库\股票csv数据\深证" # 聚类设置 self.CLUSTER_NUM = 8 self.CLUSTER_FEATURES = [ 'price_change', 'volatility', 'volume_change', 'MA5', 'MA20', 'RSI14', 'MACD_hist' ] # 目标条件 self.MIN_GAIN = 0.05 self.MIN_LOW_RATIO = 0.98 # 预测特征 (初始列表,实际使用时会动态更新) self.PREDICT_FEATURES = [ 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'price_change', 'volatility', 'volume_change', 'MA5', 'MA20', 'RSI14', 'MACD_hist', 'cluster', 'MOM10', 'ATR14', 'VWAP', 'RSI_diff', 'price_vol_ratio', 'MACD_RSI', 'advance_decline', 'day_of_week', 'month' ] # ========== 特征工程 ========== class FeatureEngineer: def __init__(self, config): self.config = config def safe_fillna(self, series, default=0): """安全填充NaN值""" if isinstance(series, pd.Series): return series.fillna(default) elif isinstance(series, np.ndarray): return np.nan_to_num(series, nan=default) return series def transform(self, df): """添加技术指标特征""" try: # 创建临时副本用于TA-Lib计算 df_temp = df.copy() # 将价格列转换为float64以满足TA-Lib要求 for col in ['open', 'high', 'low', 'close']: df_temp[col] = df_temp[col].astype(np.float64) # 基础特征 df['price_change'] = df['close'].pct_change().fillna(0) df['volatility'] = df['close'].rolling(5).std().fillna(0) df['volume_change'] = df['volume'].pct_change().fillna(0) df['MA5'] = df['close'].rolling(5).mean().fillna(0) df['MA20'] = df['close'].rolling(20).mean().fillna(0) # 技术指标 rsi = ta.RSI(df_temp['close'].values, timeperiod=14) df['RSI14'] = self.safe_fillna(rsi, 50) macd, macd_signal, macd_hist = ta.MACD( df_temp['close'].values, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9 ) df['MACD_hist'] = self.safe_fillna(macd_hist, 0) # 新增特征 mom = ta.MOM(df_temp['close'].values, timeperiod=10) df['MOM10'] = self.safe_fillna(mom, 0) atr = ta.ATR( df_temp['high'].values, df_temp['low'].values, df_temp['close'].values, timeperiod=14 ) df['ATR14'] = self.safe_fillna(atr, 0) # 成交量加权平均价 vwap = (df['volume'] * (df['high'] + df['low'] + df['close']) / 3).cumsum() / df['volume'].cumsum() df['VWAP'] = self.safe_fillna(vwap, 0) # 相对强弱指数差值 df['RSI_diff'] = df['RSI14'] - df['RSI14'].rolling(5).mean().fillna(0) # 价格波动比率 df['price_vol_ratio'] = df['price_change'] / (df['volatility'].replace(0, 1e-8) + 1e-8) # 技术指标组合特征 df['MACD_RSI'] = df['MACD_hist'] * df['RSI14'] # 市场情绪指标 df['advance_decline'] = (df['close'] > df['open']).astype(int).rolling(5).sum().fillna(0) # 时间特征 df['day_of_week'] = df['date'].dt.dayofweek df['month'] = df['date'].dt.month # 处理无穷大和NaN df = df.replace([np.inf, -np.inf], np.nan) df = df.fillna(0) return df except Exception as e: logger.error(f"特征工程失败: {str(e)}", exc_info=True) # 返回基本特征作为回退方案 df['price_change'] = df['close'].pct_change().fillna(0) df['volatility'] = df['close'].rolling(5).std().fillna(0) df['volume_change'] = df['volume'].pct_change().fillna(0) df['MA5'] = df['close'].rolling(5).mean().fillna(0) df['MA20'] = df['close'].rolling(20).mean().fillna(0) # 填充缺失的技术指标 for col in self.config.PREDICT_FEATURES: if col not in df.columns: df[col] = 0 return df # ========== 聚类模型 ========== class StockCluster: def __init__(self, config): self.config = config self.scaler = StandardScaler() self.kmeans = MiniBatchKMeans( n_clusters=config.CLUSTER_NUM, random_state=42, batch_size=1000 ) self.cluster_map = {} # 股票代码到聚类ID的映射 self.model_file = "stock_cluster_model.pkl" # 模型保存路径 def load(self): """从文件加载聚类模型""" if os.path.exists(self.model_file): model_data = joblib.load(self.model_file) self.kmeans = model_data['kmeans'] self.scaler = model_data['scaler'] self.cluster_map = model_data['cluster_map'] logger.info(f"从 {self.model_file} 加载聚类模型") return True else: logger.warning("聚类模型文件不存在") return False def transform(self, df, stock_code): """为数据添加聚类特征""" cluster_id = self.cluster_map.get(stock_code, -1) # 默认为-1表示未知聚类 df['cluster'] = cluster_id return df # ========== 数据加载函数 ========== def load_prediction_data(sh_path: str, sz_path: str, lookback_days: int = 30) -> Dict[str, pd.DataFrame]: """ 加载用于预测的股票数据(只加载最近lookback_days天的数据) """ stock_data = {} exchanges = [ ('SH', sh_path), ('SZ', sz_path) ] total_files = 0 for exchange, path in exchanges: if os.path.exists(path): csv_files = [f for f in os.listdir(path) if f.endswith('.csv')] total_files += len(csv_files) if total_files == 0: logger.warning("没有找到任何CSV文件") return stock_data pbar = tqdm(total=total_files, desc='加载股票数据') for exchange, path in exchanges: if not os.path.exists(path): continue for file in os.listdir(path): if not file.endswith('.csv'): continue stock_code = f"{exchange}_{file.split('.')[0]}" file_path = os.path.join(path, file) try: # 读取整个文件 df = pd.read_csv(file_path) # 验证必要的列是否存在 required_cols = ['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'] if not all(col in df.columns for col in required_cols): logger.debug(f"股票 {stock_code} 缺少必要列,跳过") pbar.update(1) continue # 转换日期并排序 df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) df = df.sort_values('date', ascending=False) # 只取最近lookback_days天的数据 if len(df) > lookback_days: df = df.head(lookback_days) # 转换数据类型 for col in ['open', 'high', 'low', 'close']: df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce').astype(np.float32) df['volume'] = pd.to_numeric(df['volume'], errors='coerce').astype(np.uint32) # 删除包含NaN的行 df = df.dropna(subset=required_cols) if len(df) > 0: stock_data[stock_code] = df logger.debug(f"成功加载股票 {stock_code},数据条数: {len(df)}") else: logger.warning(f"股票 {stock_code} 无有效数据") except Exception as e: logger.error(f"加载股票 {stock_code} 失败: {str(e)}", exc_info=True) pbar.update(1) pbar.close() logger.info(f"成功加载 {len(stock_data)} 只股票数据") return stock_data # ========== 生成HTML报告 ========== def generate_html_report(top_stocks: List[Tuple[str, float]], prediction_date: str, model_version: str = "1.0") -> str: """ 生成HTML格式的预测报告 参数: top_stocks: 包含(股票代码, 概率)元组的列表 prediction_date: 预测日期 model_version: 模型版本号 返回: HTML字符串 """ # 创建DataFrame df = pd.DataFrame(top_stocks, columns=['股票代码', '上涨概率']) df['排名'] = range(1, len(df) + 1) # 创建技术指标图表 plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.bar(df['股票代码'], df['上涨概率'], color='skyblue') plt.title('Top 50股票上涨概率分布', fontsize=16) plt.xlabel('股票代码', fontsize=12) plt.ylabel('上涨概率', fontsize=12) plt.xticks(rotation=90, fontsize=8) plt.ylim(0.7, 1.0) plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7) # 将图表转换为Base64编码 buf = BytesIO() plt.savefig(buf, format='png', bbox_inches='tight') buf.seek(0) chart_base64 = base64.b64encode(buf.read()).decode('utf-8') plt.close() # 生成HTML内容 html_content = f""" <!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>大涨小跌前50预测结果</title> <style> body {{ font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif; margin: 0; padding: 20px; background-color: #f5f7fa; color: #333; }} .container {{ max-width: 1200px; margin: 0 auto; background-color: white; border-radius: 10px; box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 30px; }} .header {{ text-align: center; padding-bottom: 20px; border-bottom: 1px solid #eee; margin-bottom: 30px; }} .header h1 {{ color: #1e3a8a; margin-bottom: 10px; }} .header .subtitle {{ color: #6b7280; font-size: 18px; }} .info-box {{ background-color: #f0f7ff; border-left: 4px solid #3b82f6; padding: 15px; margin-bottom: 30px; border-radius: 0 5px 5px 0; }} .chart-container {{ text-align: center; margin-bottom: 30px; }} .chart-container img {{ max-width: 100%; border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); }} table {{ width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 30px; }} th, td {{ padding: 12px 15px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #e5e7eb; }} th {{ background-color: #3b82f6; color: white; font-weight: bold; }} tr:nth-child(even) {{ background-color: #f9fafb; }} tr:hover {{ background-color: #f0f7ff; }} .footer {{ text-align: center; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #eee; color: #6b7280; font-size: 14px; }} .highlight {{ color: #10b981; font-weight: bold; }} .rank-1 {{ background-color: #ffeb3b; }} .rank-2 {{ background-color: #e0e0e0; }} .rank-3 {{ background-color: #ff9800; }} </style> </head> <body> 大涨小跌前50预测结果 基于机器学习模型的股票预测分析 预测日期:{prediction_date} 模型版本:{model_version} 筛选条件:收盘价 > 开盘价 × 105% 且 最低价 > 开盘价 × 98% 说明:本报告基于历史数据预测,不构成投资建议 Top 50股票上涨概率分布图 股票上涨概率分布图 详细预测结果 排名 股票代码 上涨概率 预测评级 """ # 添加表格行 for i, (stock_code, prob) in enumerate(top_stocks): rank = i + 1 rating = "" row_class = "" if prob >= 0.95: rating = "⭐⭐⭐⭐⭐" elif prob >= 0.9: rating = "⭐⭐⭐⭐" elif prob >= 0.85: rating = "⭐⭐⭐" elif prob >= 0.8: rating = "⭐⭐" else: rating = "⭐" if rank == 1: row_class = "class='rank-1'" elif rank == 2: row_class = "class='rank-2'" elif rank == 3: row_class = "class='rank-3'" html_content += f""" {rank} {stock_code} {prob:.4f} {rating} """ # 添加HTML尾部 html_content += f""" 生成时间:{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')} | 预测模型:LightGBM分类器 © 2025 股票量化分析系统 | 本报告仅供研究参考 </body> </html> """ return html_content # ========== 主预测函数 ========== def predict_top_stocks(model_path: str = "stock_prediction_model.pkl", top_n: int = 50) -> List[Tuple[str, float]]: """ 预测满足条件的Top N股票并生成HTML报告 """ # 1. 初始化配置 config = StockConfig() logger.info("===== 股票预测筛选程序 =====") # 2. 加载模型 if not os.path.exists(model_path): logger.error(f"模型文件 {model_path} 不存在") return [] try: model, selected_features = joblib.load(model_path) logger.info(f"成功加载预测模型,使用特征: {selected_features}") except Exception as e: logger.error(f"加载模型失败: {str(e)}", exc_info=True) return [] # 3. 加载聚类模型 cluster_model = StockCluster(config) cluster_model_loaded = cluster_model.load() if not cluster_model_loaded: logger.warning("无法加载聚类模型,使用默认聚类") # 4. 加载股票数据(最近30天) logger.info("加载股票数据...") stock_data = load_prediction_data(config.SH_PATH, config.SZ_PATH, lookback_days=30) if not stock_data: logger.error("没有加载到任何股票数据") return [] # 5. 初始化特征工程 feature_engineer = FeatureEngineer(config) # 6. 准备预测数据 predictions = [] logger.info("处理股票数据并进行预测...") for stock_code, df in tqdm(stock_data.items(), desc="预测股票"): try: # 确保数据按日期升序排列(用于正确计算指标) df = df.sort_values('date', ascending=True) # 特征工程 df = feature_engineer.transform(df.copy()) # 添加聚类特征 if cluster_model_loaded: df = cluster_model.transform(df, stock_code) # 获取最新一天的数据(用于预测) latest_data = df.iloc[-1:].copy() # 确保所有特征都存在 for feature in selected_features: if feature not in latest_data.columns: latest_data[feature] = 0 # 选择模型使用的特征 X_pred = latest_data[selected_features] # 预测概率(类别1的概率) proba = model.predict_proba(X_pred)[0, 1] # 添加到预测结果 predictions.append((stock_code, proba)) except Exception as e: logger.error(f"处理股票 {stock_code} 失败: {str(e)}", exc_info=True) # 7. 按概率排序并取Top N predictions.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True) top_predictions = predictions[:top_n] # 8. 生成HTML报告 prediction_date = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") html_content = generate_html_report(top_predictions, prediction_date) # 9. 保存HTML报告 html_file = "大涨小跌前50预测结果.html" with open(html_file, "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_content) logger.info(f"已生成HTML报告: {html_file}") return top_predictions if __name__ == "__main__": # 运行预测并获取Top 50股票 top_stocks = predict_top_stocks(top_n=50) # 同时保存CSV结果 if top_stocks: result_df = pd.DataFrame(top_stocks, columns=['股票代码', '上涨概率']) result_df.to_csv('大涨小跌前50预测结果.csv', index=False, encoding='utf-8-sig') logger.info("结果已保存到 大涨小跌前50预测结果.csv")

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