Igor Lakoza: Використання моделей схильності (UA)

Igor Lakoza: Використання моделей схильності (UA)

• 1.
  Схильність Ігор Лакоза
• 2.
  Ігор Лакоза • Директорз моделювання та великих даних, Департамент по управлінню ризиками, Сенс банк • майже 20ти річний досвід роботи з даними, як з реляційними (small data) так і Big Data • З них 7 років спеціалізуюсь у сфері Data Science (CV, NLP, tabular data) у фінансах та рітейлі 2
• 3.
  Історія AI • 1956– заснування FICO, використання данних кредитних бюро застосування скорингу у банках в процесі кредитування • 1958 - персептрон • 1962 – Джон Тьюке, математик, запропонував запровадити термін аналіз даних (data analysis) • 1974 – поява терміну data science на додачу до computer science • 1989 – FICO score • 2010 deep neural networks (робота з відео, зображеннями, людською мовою) • 2017 Трансформери • LLM 3
• 4.
  Від скорингу до схильності 4 Бінарна класифікація Незалежні змінні Таргетдля скорингу: «прострочка 30+ в наступні пів року» Таргет для моделі схильності: «оформлення кредитної картки після комунікації»)
• 5.
  Результати 5 - Загальна конверсія– 4.4% - Є групи, в яких конверсія більше ніж в 10! разів більша
• 6.
  Поточні результати • 50 моделейсхильності • Фічастор на 3000 фіч (кредитні, некредитні, транзакційні і т.д.) • Технології: pyspark, GCP (Big Query + WorkBench), airflow • 20Гб даних в день в форматі parquet 6
• 7.
  Далі буде 7 • Онлайнсхильність • Розширення фічастору • Застосування схильності у всіх каналах продажу
• 8.
  Ефект від схильності •Економія на росзилках • Персоналізація • Інсайти в даних 8