keputusan dalam keadaan risiko
Download as PPTX, PDF1 like6,444 views
Dokumen tersebut memberikan contoh soal pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko dengan tiga alternatif investasi yang keuntungannya bergantung pada situasi pasar. Diberikan pula tabel probabilitas situasi pasar dan keuntungan setiap alternatif. Ringkasan menjawab manakah investasi yang harus dipilih menggunakan kriteria opportunity loss dan expected value of perfect information.
keputusan dalam keadaan risiko
- 1. Abu Tholib (12311099) Khusnul Khotima (12311062) Meylinda Aviyani (12311063) Okky Yolanda A.H (12311061) Adi Susilo Arief Wiranata (12311045) Wahyu Dwi Kurniawan (12311085) Ismatul Khotimah (12311054) Nanik Eliza (12311089) Doris Roif (12311068) Di buat oleh
- 2. Pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko adalah pengambilan keputusan dimana terjadi hal-hal sebagai berikut : • Alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. • Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. • Diasumsikan bahwa pengambil keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. • Risiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, walaupun diketahui nilai probabilitasnya. • Pada kondisi ini, keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya dalam kondisi ini, ada informasi atau data yang akan mendukung dalam membuat keputusan, berupa besar atau nilai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan. Pengertian Pengambilan Keputusan dalam Keadaan Risiko
- 3. Besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas (Pi), variance (σ 2) /standar deviasi (σ). Probabilitas (Pi) adalah peluang timbulnya kejadian anyara 0 < Pi < 1, Besarnya probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1 (ΣPi = 1). Jenis kejadian (event) menurut probabilitas adalah: • Kejadian yang pasti terjadi (certainty event) bila Pi = 1 • Kejadian yang tidak mungkin terjadi (impossible event) bila Pi = 0 • Kejadian yang mungkin terjadi (possible event) bila 0 < Pi < 1 Biasanya akar dari varian disebut simpangan baku (standard deviation), yang digunakan untuk mengukur
- 4. Bentuk penyelesaian tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu dengan cara : • pendekatan penentuan nilai harapan, • nilai kesempatan yang hilang, • dan nilai harapan informasi sempurna. Teknik Penyelesaian Pengambil Keputusan dalam Keadaan Risiko
- 5. Nilai harapan adalah jumlah dari kemungkinan nilai- nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing – masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Rumus yang digunakan ditulis sebagai berikut : • EV = ∑Q ij x Pi • Ev1= a11 x P1 + a12 x P2 +……+a1n x Pn Nilai Harapan yang Maximum • Untuk hal – hal yang sifatnya menguntungkan laba, penjualan, penerimaan dsb maka nilai EV harus maximum. • Untuk hal – hal yang sifatnya merugikan, kekalahan ,
- 6. Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif Investasi A,B, dan C. Keuntungan yang diperoleh dari 3 alternatif tersebut tergantung pada situasi pasar dengan: • prospek pasar yang lesu dengan probabilitas 15 % • prospek pasar yang normal dengan probabilitas 30 % • prospek pasar yang cerah dengan probabilitas 55 % • EV. A = (0,15 x 45.000) + (0,30 x 15.000) + (0,55 x 20.000) = 22. 250 • EV. B = (0,15 x 25.000) + (0,30 x 20.000) + (0,55 x {-10.000}) = 4.250 • EV. C = (0,15 x 35.000) + (0,30 x 60.000) + (0,55 x 50.000) = 50.750 maksimum jadi, perusahaan tersebut akan memilih alternatif investasi C, dengan prospek pasar yang cerah dengan probabilitas 55%. Alternatif Investasi Prospek Pasar Lesu 0,15 Normal 0,30 Cerah 0,55 A 45.000 15.000 20.000 B 25.000 20.000 -10.000 C 35.000 60.000 50.000
- 7. • Sejumlah pay off yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif / tindakan dengan pay off terbesar bagi kejadian yang tidak pasti yang sebenarnya terjadi. • Untuk menentukan nilai keputusan didasarkan pada nilai kesempatan hilang (Expect opportunity Loss = EOL) yang dipilih dari nilai minimum hal ini untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidakpuasan. • Setiap peristiwa diindentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa kemudian mengurangi Pay off dengan pay off yang lainnya dengan nilai yang paling maksimum.
- 8. Menghitung EOL untuk setiap alternatif tindakan • EOL. A = (0,15 x 0) + ( 0,30 x 45.000) + (0,55 x 30.000) = 30.000 • EOL. B = (0,15 x 20.000) + (0,30 x 40.000) + (0,55 x 60.000)= 48.000 • EOL. C = (0,15 x 10.000) + (0,30 x 0) + (0,55 x 0) = 1500 minimum. Alternatif Investasi Prospek Pasar Lesu 0,15 Normal 0,30 Cerah 0,55 A 0 45.000 30.000 B 20.000 40.000 60.000 C 10.000 0 0
- 9. Nilai harapan informasi sempurna (Expected value of perfect information, EV of PI (EVPI) adalah selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna ( Expeceted value with perfect information, EV with PI (EVWPI)) dan nilai harapan tanpa informasi sempurna (Expected value without perfect information, EV without PI (EV). Rumus yang digunakan ditulis sebagai berikut : EVPI = Ev with PI – Ev Without PI atau EVPI = Ev with PI – Ev EV with PI : Pengambilan keputusan mencoba untuk menghilangkan unsur unsur ketidakpastian yang didasarkan pada adanya infomasi sempurna / tambahan tepat dan lengkap tentang kondisi dimasa yang akan datang. EV Without PI : Nilai rata –rata terbesar setiap alternatif tindakan jumlah maksimum yang dapat dibayarkan oleh pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi sempurna. EV with PI = (0,15 x 45.000) + (0,30 x 60.000) + (0,55 x 50.000) = 52,250 EV = nilai Max EP adalah 50,750
- 10. Secara umum, proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 langkah, yaitu : • Pembatasan Masalah • Penentuan Tujuan • Pencarian Alternatif • Peramalan Dampak • Penentuan Pilihan
- 11. Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoal-an untuk memilih tiga alternatif investasi A,B, dan C. Keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis investasi tersebut tergantung pada situasi pasar, yaitu lesu, normal, dan cerah, masing- masing 15%, 30%, dan 55%. Komponen-komponen situasi tersebut disajikan pada Tabel berikut ini.
- 12. Berdasarkan Tabel di atas jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan keteria opportunity loss ? Prospek Pasar Alternatif Investasi Lesu P=0,15 Normal P=0,30 Cerah P=0,55 A 45000 15000 20000 B 25000 20000 -10000 C 35000 60000 50000 Lanjutan...
- 13. Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih tiga alternatif investasi A,B, dan C. Keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis investasi tsb tergantung situasi pasar, yaitu lesu, normal, dan cerah, masing-masing 15%, 30%, dan 55%. Komponen-komponen situasi pasar di sajikan pada Tabel berikut :
- 14. Berdasarkan Tabel di atas jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan keteria EVPI ? Prospek Pasar Alternatif Investasi Lesu P=0,15 Normal P=0,30 Cerah P=0,55 A 45000 15000 20000 B 25000 20000 -10000 C 35000 60000 50000 Lanjutan...
- 15. Penyelesaian soal 1 : EOLA = 0(0,15)+45000(0,30)+30000(0,55)=30.000 EOLB = 20000(0,15)+40000(0,30)+60000(0,55)=48000 EOLC = 10000(0,15)+0(0,30)+0(0,55) = 1500 Jadi : Nilai EOL terkecil adalah 1500, maka investasi yang dipilih adalah investasi C. Kejadian Probabilitas Tindakan Lesu P=0,15 Normal P=0,30 Cerah P=0,55 A 0 45000 30000 B 20000 40000 60000 C 10000 0 0
- 17. Penyelesaian soal 2 : Berdasarkan Tabel di atas jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan keteria EVPI ? Prospek Pasar Alternatif Investasi Lesu P=0,15 Normal P=0,30 Cerah P=0,55 A 45000 15000 20000 B 25000 20000 -10000 C 35000 60000 50000 Maks. Baris 45000 60000 50000
- 18. EV. A = (0,15 x 45.000) + (0,30 x 15.000) + (0,55 x 20.000) = 22. 250 EV. B = (0,15 x 25.000) + (0,30 x 20.000) + (0,55 x {-10.000}) = 4.250 EV. C = (0,15 x 35.000) + (0,30 x 60.000) + (0,55 x 50.000) = 50.750 maksimum EVPI = 45000(0,15)+60000(0,30)+50000(0,55) = 52250 EV = 35000(0,15)+60000(0,30)+50000(0,55) = 50750 EVPI = EVWPI – EV = 52250 – 50750 = 1500 Lanjutan...